PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS.TO с CSU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CSU.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 19.62%/yr for CSU.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 19.62% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

CSU.TO

1 день
-4.38%
1 месяц
11.93%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-39.36%
3 года*
2.22%
5 лет*
10.64%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-11.38%-25.63%35.48%55.70%-9.70%42.28%31.55%47.35%15.20%25.68%

Correlation

The correlation between FTS.TO and CSU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between FTS.TO and CSU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS.TO:

CA$40.48B

CSU.TO:

CA$61.96B

EPS

FTS.TO:

CA$3.56

CSU.TO:

$34.85

Коэффициент P/E

FTS.TO:

22.34

CSU.TO:

60.01

Коэффициент PEG

FTS.TO:

3.25

CSU.TO:

3.15

Коэффициент P/S

FTS.TO:

3.30

CSU.TO:

3.65

Коэффициент P/B

FTS.TO:

1.78

CSU.TO:

11.40

Общая выручка (12 мес.)

FTS.TO:

CA$12.21B

CSU.TO:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS.TO:

CA$3.98B

CSU.TO:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

FTS.TO:

CA$5.87B

CSU.TO:

$3.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOCSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.98

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-1.40

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.74

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

-1.13

+11.60

FTS.TO vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CSU.TO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и CSU.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и CSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-56.38%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-55.16%

+49.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-56.38%

+45.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-56.38%

+32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-56.38%

+28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.48%

+43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.97%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

35.99%

-33.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и CSU.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

14.21%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

34.06%

-23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

41.43%

-28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

28.53%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

27.44%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и CSU.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.38B
3.13B
(FTS.TO) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTS.TO значения в CAD, CSU.TO значения в USD

Сравнение рентабельности FTS.TO и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc. и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
27.6%
23.4%
Активы портфеля
FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and CSU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и CSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор