PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с BN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с BN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and BN.TO (Brookfield Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 30.86%/yr for BN.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и BN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у BN.TO с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям BN.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 30.86% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и BN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and BN.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between CNQ.TO and BN.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

BN.TO:

CA$145.56B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

BN.TO:

$0.63

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

BN.TO:

72.25

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

BN.TO:

1.27

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

BN.TO:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

BN.TO:

$76.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

BN.TO:

$18.76B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

BN.TO:

$33.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. BN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c BN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOBN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.59

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.48

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

10.01

-2.03

CNQ.TO vs. BN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BN.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и BN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и BN.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки BN.TO в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и BN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOBN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-63.63%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-22.47%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-28.87%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-32.27%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-46.45%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.75%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-10.40%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

7.79%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и BN.TO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Brookfield Corporation (BN.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOBN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

10.04%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

22.06%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

51.52%

-22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

35.86%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

36.66%

+1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и BN.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BN.TO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и BN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
10.81B
18.35B
(CNQ.TO) Общая выручка
(BN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, BN.TO значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и BN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Brookfield Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
10.0%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and BN.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и BN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор