PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 21.48% против 30.11% соответственно.

NA.TO

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.26%
1 год
59.71%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.51%
10 лет*
21.48%

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		22.40%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%

Correlation

The correlation between NA.TO and BIP-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.25

The correlation between NA.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$82.13B

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

BIP-UN.TO:

$0.91

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.95

BIP-UN.TO:

42.33

Коэффициент PEG

NA.TO:

5.02

BIP-UN.TO:

0.22

Коэффициент P/S

NA.TO:

3.03

BIP-UN.TO:

0.74

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.65

BIP-UN.TO:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

BIP-UN.TO:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

BIP-UN.TO:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

BIP-UN.TO:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

NA.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NA.TOBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.23

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
1.78

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.22

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

1.88

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

4.20

+18.30

NA.TO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-46.85%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.91%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-38.40%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-44.39%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-46.85%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.43%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.46%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.33%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и BIP-UN.TO

National Bank of Canada (NA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.57%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.01%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.22%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

32.95%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

38.57%

-17.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
8.07B
6.30B
(NA.TO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NA.TO значения в CAD, BIP-UN.TO значения в USD

Сравнение рентабельности NA.TO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
26.9%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор