PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с FTS.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NA.TO returned 20.93%/yr vs 10.35%/yr for FTS.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 20.93% против 10.35% соответственно.

NA.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-1.66%
С начала года
19.25%
6 месяцев
20.62%
1 год
57.49%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.75%
10 лет*
20.93%

FTS.TO

1 день
-1.17%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.60%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.38%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		19.25%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
FTS.TO
Fortis Inc.		9.60%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between NA.TO and FTS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between NA.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$80.01B

FTS.TO:

CA$39.11B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.49

FTS.TO:

21.59

Коэффициент PEG

NA.TO:

4.89

FTS.TO:

3.14

Коэффициент P/S

NA.TO:

2.95

FTS.TO:

3.18

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.58

FTS.TO:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Fortis Inc.

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

NA.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NA.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.73

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.51

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.31

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

3.69

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

8.94

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NA.TOFTS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

1.73

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.75

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.62

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и FTS.TO

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-28.27%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.09%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-11.08%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-24.01%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-28.27%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.17%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-5.72%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и FTS.TO

National Bank of Canada (NA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.65%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

10.42%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.03%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

14.44%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.85%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FTS.TO в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
NA.TO
National Bank of Canada		2.37%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
8.07B
3.38B
(NA.TO) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NA.TO и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
27.6%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and FTS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор