PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National Bank of Canada (NA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Bank of Canada (NA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6330671034
CUSIP633067103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$37.42B
Прибыль на акциюCA$9.50
Цена/прибыль11.59
PEG коэффициент6.72
Выручка (12 мес.)CA$9.89B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$9.51B
EBITDA (12 мес.)CA$77.69M
Годовой диапазонCA$81.83 - CA$114.05
Целевая ценаCA$112.42
Процент коротких позиций3.61%
Коэффициент коротких позиций1.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Популярные сравнения: NA.TO с ING, NA.TO с NPI.TO, NA.TO с MUFG, NA.TO с BTO.TO, NA.TO с AEM.TO, NA.TO с GOLD.TO, NA.TO с EQX, NA.TO с PSLV, NA.TO с SCHD, NA.TO с TD

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в National Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
34.33%
20.48%
NA.TO (National Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

National Bank of Canada показал доход в 13.05% с начала года и 20.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Bank of Canada составила 14.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.05%5.84%
1 месяц-0.53%-2.98%
6 месяцев34.33%22.02%
1 год20.30%24.47%
5 лет (среднегодовая)16.91%11.44%
10 лет (среднегодовая)14.30%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.81%3.01%8.68%
2023-3.12%-4.44%4.29%13.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NA.TO составляет 79, что означает, что он находится в топ 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности NA.TO, с текущим значением в 7979
National Bank of Canada(NA.TO)
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Bank of Canada (NA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NA.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NA.TO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NA.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NA.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NA.TO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

National Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.20
2.37
NA.TO (National Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.22 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$5.22CA$4.07CA$3.68CA$3.00CA$2.84CA$2.72CA$2.49CA$2.32CA$2.20CA$2.08CA$1.92CA$1.75

Дивидендный доход

4.66%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%3.88%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$1.06
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.97CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.06
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.00CA$0.92CA$0.00CA$0.00CA$0.92CA$0.00CA$0.00CA$0.97
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.87
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.68CA$0.00CA$0.00CA$0.68CA$0.00CA$0.00CA$0.71
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.65
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.56CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.60
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.56
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.54
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.50
2013CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У National Bank of Canada дивидендная доходность составляет 4.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.7%
У National Bank of Canada коэффициент выплат составляет 43.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.52%
-3.20%
NA.TO (National Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Bank of Canada показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка National Bank of Canada составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.47%30 мая 2007 г.39318 дек. 2008 г.1554 авг. 2009 г.548
-48.22%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17024 нояб. 2020 г.191
-42.55%17 апр. 1998 г.43724 янв. 2000 г.24924 янв. 2001 г.686
-40.92%4 янв. 1990 г.2081 нояб. 1990 г.1487 июн. 1991 г.356
-38.43%5 февр. 1992 г.1666 окт. 1992 г.31010 янв. 1994 г.476

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Bank of Canada составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.92%
3.36%
NA.TO (National Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию