PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, X.TO returned 30.69%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 30.69% против 23.43% соответственно.

X.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-8.21%
3 года*
21.82%
5 лет*
24.37%
10 лет*
30.69%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-2.41%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between X.TO and CNQ.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between X.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$14.10B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

X.TO:

CA$9.15

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

X.TO:

5.51

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

X.TO:

0.46

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

X.TO:

1.42

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

X.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.65

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.12

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.12

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

7.98

-8.78

X.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-74.63%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-15.33%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-33.12%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-33.12%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-74.63%

+47.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-8.72%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-17.63%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

5.98%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и CNQ.TO

TMX Group Limited (X.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 8.91% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

8.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

24.23%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

28.98%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

30.61%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

38.12%

-16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
X.TO
TMX Group Limited		1.82%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
7.41B
10.81B
(X.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.3%
32.1%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор