PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с RY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).

Доходность

Сравнение доходности X.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам X.TO и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-5.81%19.95%41.58%21.62%8.39%3.21%15.50%63.10%3.22%1.31%
RY.TO
Royal Bank of Canada		-2.33%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$13.62B

RY.TO:

CA$318.13B

EPS

X.TO:

CA$1.49

RY.TO:

CA$14.92

Коэффициент P/E

X.TO:

32.87

RY.TO:

15.20

Коэффициент PEG

X.TO:

2.72

RY.TO:

2.23

Коэффициент P/S

X.TO:

6.02

RY.TO:

3.18

Коэффициент P/B

X.TO:

2.86

RY.TO:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$2.27B

RY.TO:

CA$100.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$1.19B

RY.TO:

CA$63.37B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$1.57B

RY.TO:

CA$7.69B

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 20.82% против 16.06% соответственно.

X.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
3.97%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-5.09%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.50%
10 лет*
20.82%

RY.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
12.18%
1 год
44.04%
3 года*
25.19%
5 лет*
18.67%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

X.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X.TORY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.89

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

3.88

-4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.55

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.49

-5.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

18.84

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X.TORY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.89

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.27

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между X.TO и RY.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и RY.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RY.TO в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
X.TO
TMX Group Limited		1.80%1.70%2.15%2.52%2.45%2.35%2.14%2.24%3.17%2.77%2.31%4.47%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.73%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Просадки

Сравнение просадок X.TO и RY.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и RY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

X.TORY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-70.56%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-8.12%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-21.21%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-33.84%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-4.58%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-21.01%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

2.37%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и RY.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

X.TORY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.57%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

9.97%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

15.31%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

14.73%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.22%

+2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
734.80M
35.44B
(X.TO) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X.TO и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.6%
47.5%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 305.80M при выручке в 734.80M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.83B при выручке в 35.44B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 205.70M при выручке в 734.80M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.41B при выручке в 35.44B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 115.20M при выручке в 734.80M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.78B при выручке в 35.44B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.