Сравнение RY.TO с BIP-UN.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 30.11% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 30.11%
Сравнение доходности по годам RY.TO и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 14.93% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
Correlation
The correlation between RY.TO and BIP-UN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between RY.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
BIP-UN.TO:
CA$24.64B
RY.TO:
CA$15.77
BIP-UN.TO:
$0.91
RY.TO:
17.69
BIP-UN.TO:
42.33
RY.TO:
2.60
BIP-UN.TO:
0.22
RY.TO:
3.25
BIP-UN.TO:
0.74
RY.TO:
3.01
BIP-UN.TO:
3.82
RY.TO:
CA$120.33B
BIP-UN.TO:
$24.01B
RY.TO:
CA$65.64B
BIP-UN.TO:
$6.49B
RY.TO:
CA$14.74B
BIP-UN.TO:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
BIP-UN.TO
Сравнение RY.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.22 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 1.88 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 4.20 | +25.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и BIP-UN.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -46.85% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -11.91% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -38.40% | +22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -44.39% | +23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -46.85% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.46% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 5.33% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и BIP-UN.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.57% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 14.01% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 18.22% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 32.95% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 38.57% | -21.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.55% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и BIP-UN.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор