PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN.TO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN.TO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BN.TO (Brookfield Corporation) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. BN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BN.TO returned 30.86%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN.TO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Corporation (BN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN.TO показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BN.TO имеют среднегодовую доходность 30.86%, а акции BIP-UN.TO немного отстают с 30.11%.

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN.TO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%

Correlation

The correlation between BN.TO and BIP-UN.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.36

The correlation between BN.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN.TO:

CA$145.56B

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

EPS

BN.TO:

$0.63

BIP-UN.TO:

$0.91

Коэффициент P/E

BN.TO:

72.25

BIP-UN.TO:

42.33

Коэффициент P/S

BN.TO:

1.27

BIP-UN.TO:

0.74

Коэффициент P/B

BN.TO:

2.44

BIP-UN.TO:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

BN.TO:

$76.56B

BIP-UN.TO:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN.TO:

$18.76B

BIP-UN.TO:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

BN.TO:

$33.73B

BIP-UN.TO:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

BN.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BN.TOBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.23

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.78

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.88

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

4.20

+5.81

BN.TO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.TO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BN.TO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка BN.TO за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.TO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BN.TOBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-46.85%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-11.91%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-38.40%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-44.39%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.45%

-46.85%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-1.43%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-6.46%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.33%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BN.TO и BIP-UN.TO

Brookfield Corporation (BN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BN.TOBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

4.57%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

14.01%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

18.22%

+33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

32.95%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

38.57%

-1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN.TO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность BN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN.TO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.35B
6.30B
(BN.TO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN.TO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
10.0%
26.9%
Активы портфеля
BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BN.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN.TO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор