PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с CSU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CSU.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 19.62%/yr for CSU.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 19.62% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

CSU.TO

1 день
-4.38%
1 месяц
11.93%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-39.36%
3 года*
2.22%
5 лет*
10.64%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-11.38%-25.63%35.48%55.70%-9.70%42.28%31.55%47.35%15.20%25.68%

Correlation

The correlation between RY.TO and CSU.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between RY.TO and CSU.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$389.54B

CSU.TO:

CA$61.96B

EPS

RY.TO:

CA$15.77

CSU.TO:

$34.85

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

CSU.TO:

60.01

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

CSU.TO:

3.15

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

CSU.TO:

3.65

Коэффициент P/B

RY.TO:

3.01

CSU.TO:

11.40

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

CSU.TO:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

CSU.TO:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

CSU.TO:

$3.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOCSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.98

+5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
-1.40

+8.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

0.84

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

-0.74

+8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

-1.13

+30.52

RY.TO vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа CSU.TO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и CSU.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, примерно равная максимальной просадке CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-56.38%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-55.16%

+47.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-56.38%

+40.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-56.38%

+35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-56.38%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.48%

+43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.97%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

35.99%

-33.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и CSU.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

14.21%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

34.06%

-23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

41.43%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

28.53%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

27.44%

-10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и CSU.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.95B
3.13B
(RY.TO) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, CSU.TO значения в USD

Сравнение рентабельности RY.TO и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
23.4%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and CSU.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и CSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор