PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN.TO с FTS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BN.TO (Brookfield Corporation) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. BN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BN.TO returned 30.86%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Corporation (BN.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN.TO показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции BN.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 30.86% против 10.80% соответственно.

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between BN.TO and FTS.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between BN.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN.TO:

CA$145.56B

FTS.TO:

CA$40.48B

EPS

BN.TO:

$0.63

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

BN.TO:

72.25

FTS.TO:

22.34

Коэффициент P/S

BN.TO:

1.27

FTS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

BN.TO:

2.44

FTS.TO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

BN.TO:

$76.56B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN.TO:

$18.76B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

BN.TO:

$33.73B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

Fortis Inc.

Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

BN.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BN.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.01

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.89

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.33

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.47

-0.46

BN.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BN.TO и FTS.TO

Максимальная просадка BN.TO за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BN.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-28.27%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-6.09%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-10.97%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-24.01%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.45%

-28.27%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

0.00%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-5.71%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.51%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BN.TO и FTS.TO

Brookfield Corporation (BN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BN.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

4.96%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

10.44%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

13.12%

+38.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

14.45%

+21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

16.86%

+19.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность BN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.35B
3.38B
(BN.TO) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BN.TO значения в USD, FTS.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BN.TO и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.0%
27.6%
Активы портфеля
BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

BN.TO and FTS.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор