PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BN.TO (Brookfield Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BN.TO returned 30.86%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Corporation (BN.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN.TO показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции BN.TO превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 30.86% против 23.43% соответственно.

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between BN.TO and CNQ.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between BN.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN.TO:

CA$145.56B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

BN.TO:

$0.63

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

BN.TO:

72.25

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент P/S

BN.TO:

1.27

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

BN.TO:

2.44

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

BN.TO:

$76.56B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN.TO:

$18.76B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

BN.TO:

$33.73B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

BN.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BN.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.65

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.12

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.12

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

7.98

+2.03

BN.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BN.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка BN.TO за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BN.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-74.63%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-15.33%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-33.12%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-33.12%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.45%

-74.63%

+28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.72%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-17.63%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.98%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BN.TO и CNQ.TO

Brookfield Corporation (BN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что BN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BN.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

8.91%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

24.23%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

28.98%

+22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

30.61%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

38.12%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность BN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.35B
10.81B
(BN.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BN.TO значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BN.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.0%
32.1%
Активы портфеля
BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BN.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор