Сравнение DOL.TO с CNQ.TO
DOL.TO (Dollarama Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 20.60% против 23.43% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and CNQ.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between DOL.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
CNQ.TO:
CA$132.89B
DOL.TO:
CA$4.86
CNQ.TO:
CA$4.65
DOL.TO:
39.32
CNQ.TO:
13.64
DOL.TO:
1.83
CNQ.TO:
0.66
DOL.TO:
6.94
CNQ.TO:
3.34
DOL.TO:
38.10
CNQ.TO:
2.98
DOL.TO:
CA$7.58B
CNQ.TO:
CA$39.61B
DOL.TO:
CA$3.09B
CNQ.TO:
CA$12.42B
DOL.TO:
CA$2.23B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
DOL.TO
CNQ.TO
Сравнение DOL.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.12 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.98 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -74.63% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -15.33% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -33.12% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -33.12% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -74.63% | +29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.72% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -17.63% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 5.98% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и CNQ.TO
Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.91% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 24.23% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 28.98% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 30.61% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 38.12% | -13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и CNQ.TO
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор