Safe Backtest (1/1/25)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Safe Backtest (1/1/25)

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.30%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	1.62%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.97%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	1.04%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	0.10%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	0.81%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	5.63%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	3.98%
CME CME Group Inc.	Financial Services	2.19%
COR Cencora Inc.	Healthcare	1.99%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	1.02%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	0.83%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	1.50%
DVA DaVita Inc.	Healthcare	0.92%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	0.02%
EQT EQT Corporation	Energy	0.83%
ERIE Erie Indemnity Company	Financial Services	1.33%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	0.75%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	1.72%
GE		0.69%
GEN		1.26%
GRMN		1.71%
IP		0.35%
IRM		0.70%
KDP		3.40%
KR		3.69%
LLY		6.90%
MCK		3.09%
META		0.69%
MO		3.04%
MRNA		0.65%
NEM		1.72%
NFLX		0.34%
NVDA		3.61%
PANW		0.44%
PGR		6.91%
PHM		0.73%
PLTR		0.07%
PWR		0.86%
RCL		0.14%
RSG		5.74%
SMCI		0.81%
T		1.26%
TKO		2.53%
TMUS		1.72%
TPL		2.52%
TRGP		0.80%
TSLA		1.27%
TSN		1.83%
VST		1.46%
VZ		3.40%
WMT		5.98%
WSM		0.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2015 г., начальной даты GDDY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Safe Backtest (1/1/25)	9.44%	2.47%	7.49%	31.26%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PGR	18.45%	-0.14%	8.59%	32.94%	N/A	N/A
LLY	-7.15%	-5.14%	-11.56%	-5.73%	N/A	N/A
WMT	7.73%	2.46%	14.09%	63.42%	N/A	N/A
RSG	18.96%	-3.05%	11.48%	28.48%	N/A	N/A
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	9.61%	-1.67%	9.10%	19.67%	18.23%	15.95%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-10.79%	-11.76%	-12.68%	-12.08%	6.00%	9.77%
KR	9.02%	-3.97%	12.50%	21.99%	N/A	N/A
NVDA	0.79%	22.25%	-7.46%	48.19%	N/A	N/A
KDP	3.30%	-8.37%	-1.13%	-1.67%	N/A	N/A
VZ	9.57%	-4.40%	6.50%	11.70%	N/A	N/A
MCK	19.85%	-1.69%	9.48%	24.27%	N/A	N/A
MO	9.67%	-1.40%	5.81%	33.87%	N/A	N/A
TKO	14.45%	9.51%	38.07%	59.09%	N/A	N/A
TPL	27.26%	12.70%	3.11%	135.84%	N/A	N/A
ABBV AbbVie Inc.	1.73%	-0.01%	6.12%	13.80%	19.23%	15.13%
CME CME Group Inc.	15.23%	0.98%	20.79%	32.17%	12.57%	15.45%
COR Cencora Inc.	24.52%	-1.81%	12.18%	26.62%	28.23%	10.97%
TSN	-4.33%	-11.48%	-12.51%	-6.61%	N/A	N/A
NEM	31.51%	-11.19%	19.43%	16.93%	N/A	N/A
TMUS	6.95%	-10.41%	-1.64%	46.92%	N/A	N/A
GDDY GoDaddy Inc.	-4.70%	9.58%	-0.34%	41.61%	19.80%	21.70%
GRMN	-2.40%	4.41%	-5.15%	19.94%	N/A	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	22.58%	26.74%	21.16%	145.74%	58.32%	36.38%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	15.59%	1.55%	10.75%	-4.06%	6.39%	17.21%
VST	12.42%	37.30%	9.23%	70.56%	N/A	N/A
ERIE Erie Indemnity Company	-12.19%	-15.19%	-11.84%	-7.63%	19.37%	18.87%
TSLA	-13.91%	37.78%	5.28%	95.82%	N/A	N/A
T	18.87%	-2.79%	21.38%	60.85%	N/A	N/A
GEN	4.92%	16.02%	-5.44%	18.73%	N/A	N/A
BKNG Booking Holdings Inc.	5.21%	14.48%	4.98%	39.42%	30.81%	16.01%
COST Costco Wholesale Corporation	8.48%	1.38%	6.45%	28.12%	29.32%	23.42%
AZO AutoZone, Inc.	13.85%	-0.96%	15.29%	24.78%	27.79%	18.16%
DVA DaVita Inc.	-6.45%	-7.28%	-11.05%	2.11%	12.09%	5.57%
PWR	8.65%	25.10%	5.05%	30.47%	N/A	N/A
DECK Deckers Outdoor Corporation	-37.29%	18.86%	-28.59%	-13.40%	40.44%	26.67%
EQT EQT Corporation	22.96%	13.12%	30.90%	40.57%	36.34%	2.20%
BSX Boston Scientific Corporation	15.26%	9.21%	15.97%	40.09%	24.31%	19.20%
SMCI	47.64%	35.87%	121.35%	-45.28%	N/A	N/A
TRGP	-4.68%	2.91%	-11.84%	50.21%	N/A	N/A
FICO Fair Isaac Corporation	6.78%	9.99%	-9.48%	57.02%	43.46%	37.65%
PHM	-6.08%	6.94%	-19.62%	-11.52%	N/A	N/A
IRM	-6.74%	15.11%	-14.93%	24.18%	N/A	N/A
GE	34.09%	20.02%	22.04%	40.46%	N/A	N/A
META	12.71%	24.06%	13.88%	40.25%	N/A	N/A
MRNA	-42.23%	-10.37%	-43.00%	-81.28%	N/A	N/A
PANW	4.91%	12.31%	-5.11%	26.62%	N/A	N/A
IP	-5.72%	5.76%	-9.27%	31.09%	N/A	N/A
NFLX	29.13%	23.59%	38.60%	87.56%	N/A	N/A
RCL	9.34%	31.04%	7.93%	79.99%	N/A	N/A
WSM	-6.61%	18.72%	33.54%	9.92%	N/A	N/A
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-16.39%	0.01%	-33.56%	-29.58%	49.59%	25.19%
PLTR	72.13%	40.55%	114.46%	507.18%	N/A	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-29.72%	-11.51%	-20.07%	-58.78%	-3.75%	16.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe Backtest (1/1/25), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.84%	4.46%	-1.11%	2.06%	-0.99%								9.44%
2024	4.75%	7.65%	5.51%	0.01%	4.55%	2.08%	2.23%	7.31%	1.72%	-0.07%	10.01%	-6.25%	46.04%
2023									-2.83%	0.82%	7.35%	2.65%	7.95%

Комиссия

Комиссия Safe Backtest (1/1/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Safe Backtest (1/1/25) составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PGR	1.47	1.86	1.26	2.74	6.91
LLY	-0.23	0.08	1.01	-0.20	-0.39
WMT	2.57	3.35	1.46	2.82	9.35
RSG	1.62	2.07	1.30	3.26	9.39
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.94	1.22	1.15	1.29	3.62
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-0.60	-0.69	0.91	-0.63	-1.75
KR	1.03	1.59	1.18	1.61	5.64
NVDA	0.72	1.43	1.18	1.35	3.33
KDP	-0.03	0.02	1.00	-0.08	-0.16
VZ	0.53	0.81	1.12	0.86	2.07
MCK	0.89	1.23	1.21	0.99	2.42
MO	1.73	2.64	1.35	3.42	8.00
TKO	1.78	2.57	1.37	3.01	8.42
TPL	2.50	2.88	1.43	3.65	8.09
ABBV AbbVie Inc.	0.44	0.80	1.12	0.68	1.61
CME CME Group Inc.	1.90	2.38	1.32	2.81	8.53
COR Cencora Inc.	1.31	1.81	1.25	2.20	5.18
TSN	-0.32	-0.19	0.98	-0.33	-0.68
NEM	0.42	0.84	1.12	0.47	0.95
TMUS	1.77	2.10	1.34	3.14	8.51
GDDY GoDaddy Inc.	1.21	1.69	1.28	1.67	4.48
GRMN	0.48	1.08	1.17	0.73	2.27
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.65	3.49	1.53	4.75	12.34
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.17	0.03	1.00	-0.16	-0.25
VST	0.82	1.57	1.22	1.50	3.34
ERIE Erie Indemnity Company	-0.24	-0.18	0.98	-0.27	-0.50
TSLA	1.39	2.17	1.26	1.90	4.22
T	2.61	3.23	1.47	7.17	20.86
GEN	0.60	1.27	1.17	0.84	2.14
BKNG Booking Holdings Inc.	1.33	1.92	1.27	1.90	5.17
COST Costco Wholesale Corporation	1.23	1.81	1.25	1.65	4.79
AZO AutoZone, Inc.	1.15	1.63	1.20	1.56	7.30
DVA DaVita Inc.	0.05	0.31	1.04	0.10	0.24
PWR	0.64	1.15	1.17	0.87	2.16
DECK Deckers Outdoor Corporation	-0.32	0.05	1.01	-0.19	-0.40
EQT EQT Corporation	1.07	1.63	1.23	1.39	3.83
BSX Boston Scientific Corporation	1.74	2.34	1.38	2.67	10.86
SMCI	-0.46	0.14	1.02	-0.50	-0.80
TRGP	1.39	1.81	1.27	1.94	5.42
FICO Fair Isaac Corporation	1.69	2.36	1.31	2.00	4.41
PHM	-0.46	-0.28	0.97	-0.31	-0.59
IRM	0.66	1.21	1.17	0.71	1.62
GE	1.11	1.65	1.25	1.91	5.96
META	1.02	1.73	1.23	1.21	3.76
MRNA	-1.18	-2.57	0.69	-0.95	-1.24
PANW	0.62	1.24	1.15	0.98	2.95
IP	0.89	1.49	1.20	1.22	3.38
NFLX	2.72	3.44	1.46	4.53	14.80
RCL	1.82	2.37	1.34	2.28	6.73
WSM	0.16	0.69	1.09	0.28	0.68
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.71	-0.80	0.91	-0.57	-1.26
PLTR	7.06	5.34	1.73	12.85	38.83
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.89	-1.25	0.85	-0.83	-1.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Safe Backtest (1/1/25) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.17
За всё время: 3.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe Backtest (1/1/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.58%	1.55%	1.87%	2.37%	2.01%	2.73%	1.96%	16.35%	1.67%	2.26%	2.00%	2.03%
Активы портфеля:
PGR	1.76%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
LLY	0.75%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
WMT	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.87%	3.17%	2.22%
RSG	0.96%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.14%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.84%	1.33%	1.41%	1.29%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.24%	1.08%	1.15%	1.31%	0.99%	1.10%	1.30%	1.33%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%
KR	1.93%	2.00%	2.41%	17.47%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%	1.06%
NVDA	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
KDP	2.77%	2.72%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%
VZ	6.37%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
MCK	0.40%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
MO	7.17%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
TKO	0.23%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL	1.11%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
ABBV AbbVie Inc.	3.60%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
CME CME Group Inc.	3.94%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%
COR Cencora Inc.	0.58%	0.93%	0.96%	1.13%	1.34%	1.74%	1.88%	2.07%	1.61%	1.77%	1.17%	1.10%
TSN	3.63%	3.43%	3.59%	2.99%	2.06%	2.65%	2.11%	2.39%	1.48%	1.09%	0.84%	0.81%
NEM	2.06%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%	1.19%
TMUS	1.30%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRMN	1.50%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.30%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
VST	0.57%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
ERIE Erie Indemnity Company	1.47%	1.24%	1.42%	1.79%	2.15%	2.39%	2.17%	2.52%	2.57%	1.95%	3.61%	2.80%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T	4.21%	4.88%	6.63%	7.35%	11.20%	9.58%	6.91%	9.28%	6.68%	5.98%	7.23%	7.25%
GEN	1.75%	1.83%	2.19%	2.33%	1.92%	60.15%	1.37%	1.59%	1.07%	18.31%	2.86%	2.34%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.69%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVA DaVita Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQT EQT Corporation	1.14%	1.39%	1.58%	1.66%	0.00%	0.24%	1.10%	83.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRGP	1.93%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
PHM	0.82%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%
IRM	2.95%	3.34%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%
GE	0.54%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
META	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRNA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IP	3.66%	3.42%	5.09%	5.31%	10.22%	1.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL	0.68%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
WSM	1.38%	1.16%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Safe Backtest (1/1/25) показал максимальную просадку в 9.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Safe Backtest (1/1/25) составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.61%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	14	29 апр. 2025 г.	48
-6.25%	2 дек. 2024 г.	21	31 дек. 2024 г.	23	5 февр. 2025 г.	44
-4.41%	15 сент. 2023 г.	13	3 окт. 2023 г.	23	3 нояб. 2023 г.	36
-3.54%	18 июл. 2024 г.	13	5 авг. 2024 г.	4	9 авг. 2024 г.	17
-2.83%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 53, при этом эффективное количество активов равно 28.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CME	CBOE	KR	MCK	COR	TSN	KDP	T	CHD	PGR	NEM	VZ	MO	MRNA	AZO	EQT	TKO	ABBV	ENPH	TMUS	TPL	IP	DVA	LLY	ERIE	WMT	SMCI	TSLA	TRGP	NFLX	DPZ	RSG	VST	PANW	WSM	GDDY	META	BSX	PHM	DECK	NVDA	RCL	COST	FICO	GEN	PLTR	BKNG	BLDR	GE	IRM	AXON	PWR	GRMN	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	-0.15	0.03	0.11	0.05	0.08	0.10	0.07	0.06	0.10	0.24	0.05	0.10	0.37	0.23	0.30	0.35	0.23	0.37	0.22	0.34	0.36	0.29	0.41	0.27	0.32	0.47	0.57	0.38	0.56	0.41	0.34	0.46	0.54	0.55	0.55	0.63	0.47	0.50	0.56	0.66	0.54	0.55	0.56	0.56	0.62	0.60	0.58	0.59	0.54	0.60	0.63	0.63	0.76
CME	-0.00	1.00	0.40	0.16	0.19	0.18	0.16	0.14	0.18	0.25	0.28	0.05	0.24	0.29	-0.02	0.23	0.03	-0.04	0.22	0.01	0.21	-0.03	-0.02	0.01	0.11	0.25	0.19	-0.17	-0.07	0.03	-0.01	0.03	0.30	-0.06	-0.00	-0.08	0.03	-0.07	0.08	-0.02	-0.04	-0.14	-0.07	0.10	0.04	0.05	0.04	-0.04	-0.05	0.05	0.08	0.03	0.00	0.11	0.21
CBOE	-0.15	0.40	1.00	0.17	0.17	0.18	0.14	0.12	0.18	0.24	0.28	0.02	0.22	0.18	-0.09	0.13	-0.02	-0.01	0.14	-0.03	0.14	-0.07	0.02	0.08	-0.01	0.15	0.10	-0.18	-0.16	-0.07	-0.08	0.01	0.13	-0.14	-0.08	-0.19	-0.06	-0.16	0.01	-0.08	-0.19	-0.23	-0.10	-0.04	-0.08	0.02	-0.17	-0.08	-0.16	-0.07	-0.00	-0.08	-0.16	-0.04	0.13
KR	0.03	0.16	0.17	1.00	0.17	0.19	0.27	0.25	0.31	0.36	0.21	0.12	0.35	0.29	-0.03	0.22	0.04	-0.00	0.14	0.04	0.28	0.03	0.05	0.13	-0.04	0.16	0.27	-0.10	-0.09	0.06	-0.07	0.15	0.22	-0.00	-0.03	-0.09	0.03	-0.09	0.02	0.03	-0.02	-0.17	-0.05	0.20	-0.01	0.08	-0.04	-0.03	-0.03	0.04	0.16	-0.04	0.00	0.02	0.28
MCK	0.11	0.19	0.17	0.17	1.00	0.68	0.03	0.14	0.12	0.30	0.33	-0.01	0.19	0.17	-0.08	0.20	0.03	-0.01	0.24	-0.05	0.24	0.07	0.04	0.20	0.18	0.27	0.20	-0.06	-0.07	0.12	0.05	0.15	0.34	0.04	0.07	-0.06	0.13	-0.05	0.23	0.07	0.06	-0.01	-0.07	0.17	0.11	0.06	-0.08	0.03	0.04	0.11	0.09	0.06	0.01	0.08	0.34
COR	0.05	0.18	0.18	0.19	0.68	1.00	0.09	0.22	0.23	0.34	0.30	0.07	0.27	0.20	-0.08	0.26	0.03	-0.02	0.25	-0.03	0.24	0.02	0.02	0.25	0.15	0.23	0.14	-0.12	-0.10	0.07	0.00	0.16	0.36	-0.01	0.02	-0.03	0.07	-0.10	0.24	0.09	-0.01	-0.08	-0.05	0.09	0.09	0.08	-0.09	0.01	0.04	0.10	0.12	0.01	0.03	0.07	0.31
TSN	0.08	0.16	0.14	0.27	0.03	0.09	1.00	0.34	0.33	0.33	0.10	0.09	0.37	0.39	0.16	0.16	-0.02	0.05	0.29	0.15	0.26	0.05	0.24	0.14	0.01	0.19	0.12	-0.14	-0.04	0.03	-0.12	0.15	0.15	-0.04	-0.08	0.10	0.04	-0.13	0.03	0.24	0.01	-0.18	0.03	0.03	-0.04	0.23	-0.09	0.07	0.16	0.07	0.17	-0.06	-0.01	0.14	0.21
KDP	0.10	0.14	0.12	0.25	0.14	0.22	0.34	1.00	0.19	0.31	0.25	0.16	0.31	0.36	0.06	0.21	0.04	0.05	0.19	0.10	0.30	-0.04	0.13	0.17	-0.01	0.16	0.22	-0.11	0.08	-0.00	0.00	0.17	0.34	-0.06	0.00	0.01	0.11	-0.09	0.15	0.20	0.10	-0.16	0.09	0.20	0.10	0.21	-0.02	0.13	0.11	0.00	0.14	0.04	0.06	0.18	0.29
T	0.07	0.18	0.18	0.31	0.12	0.23	0.33	0.19	1.00	0.20	0.17	0.21	0.73	0.39	0.15	0.21	0.12	0.10	0.28	0.09	0.40	0.05	0.17	0.19	-0.04	0.14	0.18	-0.05	0.01	0.10	-0.02	0.11	0.24	0.01	-0.03	0.03	0.01	-0.10	0.15	0.10	-0.06	-0.16	0.05	-0.00	-0.01	0.21	0.07	0.03	0.05	0.05	0.17	-0.02	-0.05	0.12	0.26
CHD	0.06	0.25	0.24	0.36	0.30	0.34	0.33	0.31	0.20	1.00	0.30	0.00	0.29	0.32	-0.03	0.20	-0.11	-0.01	0.30	-0.02	0.28	-0.06	0.01	0.21	0.12	0.25	0.29	-0.07	-0.06	0.01	-0.06	0.16	0.34	-0.03	0.06	-0.05	0.06	-0.10	0.20	0.14	0.02	-0.15	-0.03	0.20	0.05	0.12	-0.12	0.09	0.05	0.07	0.12	-0.03	-0.00	0.05	0.34
PGR	0.10	0.28	0.28	0.21	0.33	0.30	0.10	0.25	0.17	0.30	1.00	0.01	0.21	0.26	-0.08	0.21	0.02	0.02	0.25	-0.06	0.31	0.06	0.05	0.15	0.21	0.41	0.23	-0.04	-0.06	0.15	0.09	0.07	0.36	0.08	0.06	-0.08	0.13	0.04	0.20	0.03	0.08	-0.04	0.04	0.22	0.12	0.08	0.03	0.12	0.03	0.22	0.12	0.07	0.08	0.15	0.40
NEM	0.24	0.05	0.02	0.12	-0.01	0.07	0.09	0.16	0.21	0.00	0.01	1.00	0.21	0.14	0.15	0.14	0.27	0.14	0.06	0.24	0.10	0.26	0.18	0.17	0.06	0.06	0.19	0.16	0.14	0.31	0.15	0.19	0.16	0.20	0.07	0.19	0.13	0.12	0.22	0.23	0.11	0.08	0.14	0.15	0.14	0.23	0.15	0.11	0.17	0.15	0.35	0.17	0.23	0.22	0.33
VZ	0.05	0.24	0.22	0.35	0.19	0.27	0.37	0.31	0.73	0.29	0.21	0.21	1.00	0.43	0.09	0.28	0.06	0.04	0.31	0.12	0.44	-0.04	0.17	0.18	0.01	0.16	0.12	-0.07	-0.07	0.05	-0.09	0.15	0.24	-0.04	-0.10	0.01	-0.01	-0.15	0.02	0.18	-0.04	-0.19	-0.01	-0.03	-0.07	0.24	-0.04	-0.02	0.10	-0.01	0.15	-0.14	-0.05	0.05	0.27
MO	0.10	0.29	0.18	0.29	0.17	0.20	0.39	0.36	0.39	0.32	0.26	0.14	0.43	1.00	0.07	0.25	0.03	0.02	0.36	0.13	0.35	0.03	0.15	0.22	0.04	0.24	0.22	-0.12	-0.01	0.09	-0.02	0.13	0.31	-0.04	-0.03	0.04	0.12	-0.12	0.14	0.15	-0.01	-0.19	0.06	0.13	0.09	0.26	0.04	0.09	0.05	0.02	0.22	-0.06	-0.00	0.16	0.29
MRNA	0.37	-0.02	-0.09	-0.03	-0.08	-0.08	0.16	0.06	0.15	-0.03	-0.08	0.15	0.09	0.07	1.00	0.07	0.17	0.08	0.18	0.35	0.01	0.13	0.27	0.14	0.06	0.11	0.10	0.25	0.26	0.06	0.16	0.13	0.07	0.11	0.13	0.32	0.16	0.21	0.11	0.24	0.23	0.17	0.27	0.12	0.17	0.28	0.26	0.21	0.30	0.18	0.19	0.18	0.21	0.34	0.25
AZO	0.23	0.23	0.13	0.22	0.20	0.26	0.16	0.21	0.21	0.20	0.21	0.14	0.28	0.25	0.07	1.00	0.03	0.02	0.24	0.14	0.27	0.06	0.10	0.13	0.13	0.27	0.23	0.01	0.03	0.07	0.08	0.26	0.38	0.03	0.08	0.10	0.15	0.07	0.18	0.20	0.18	0.03	0.10	0.30	0.18	0.19	0.10	0.18	0.21	0.21	0.18	0.17	0.10	0.26	0.33
EQT	0.30	0.03	-0.02	0.04	0.03	0.03	-0.02	0.04	0.12	-0.11	0.02	0.27	0.06	0.03	0.17	0.03	1.00	0.24	0.05	0.28	0.10	0.44	0.23	0.13	0.06	0.04	0.04	0.22	0.21	0.47	0.15	0.15	0.09	0.33	0.17	0.23	0.18	0.14	0.22	0.22	0.20	0.20	0.24	0.06	0.18	0.21	0.26	0.15	0.21	0.17	0.25	0.28	0.32	0.24	0.29
TKO	0.35	-0.04	-0.01	-0.00	-0.01	-0.02	0.05	0.05	0.10	-0.01	0.02	0.14	0.04	0.02	0.08	0.02	0.24	1.00	0.04	0.14	0.05	0.22	0.17	0.13	0.09	0.08	0.09	0.15	0.22	0.24	0.31	0.25	0.08	0.27	0.24	0.16	0.30	0.29	0.29	0.20	0.22	0.23	0.25	0.14	0.23	0.26	0.28	0.32	0.23	0.27	0.27	0.29	0.27	0.23	0.33
ABBV	0.23	0.22	0.14	0.14	0.24	0.25	0.29	0.19	0.28	0.30	0.25	0.06	0.31	0.36	0.18	0.24	0.05	0.04	1.00	0.17	0.26	0.10	0.10	0.17	0.26	0.27	0.22	0.04	-0.00	0.15	-0.00	0.16	0.28	0.00	0.08	0.17	0.06	0.06	0.24	0.22	0.01	-0.03	0.07	0.17	0.17	0.23	0.10	0.13	0.20	0.14	0.26	0.09	0.09	0.24	0.39
ENPH	0.37	0.01	-0.03	0.04	-0.05	-0.03	0.15	0.10	0.09	-0.02	-0.06	0.24	0.12	0.13	0.35	0.14	0.28	0.14	0.17	1.00	0.07	0.25	0.24	0.13	0.05	0.08	0.07	0.28	0.28	0.11	0.13	0.24	0.06	0.08	0.12	0.36	0.11	0.14	0.04	0.34	0.21	0.14	0.22	0.14	0.15	0.35	0.26	0.20	0.37	0.19	0.23	0.19	0.27	0.27	0.27
TMUS	0.22	0.21	0.14	0.28	0.24	0.24	0.26	0.30	0.40	0.28	0.31	0.10	0.44	0.35	0.01	0.27	0.10	0.05	0.26	0.07	1.00	0.04	0.11	0.22	0.14	0.17	0.24	-0.05	0.03	0.11	0.08	0.17	0.38	0.06	0.10	0.01	0.20	0.01	0.24	0.21	0.08	0.01	0.18	0.25	0.13	0.25	0.08	0.18	0.14	0.10	0.28	0.10	0.10	0.16	0.39
TPL	0.34	-0.03	-0.07	0.03	0.07	0.02	0.05	-0.04	0.05	-0.06	0.06	0.26	-0.04	0.03	0.13	0.06	0.44	0.22	0.10	0.25	0.04	1.00	0.32	0.16	0.05	0.13	0.09	0.23	0.19	0.53	0.16	0.19	0.17	0.35	0.19	0.27	0.23	0.19	0.22	0.25	0.19	0.19	0.23	0.13	0.20	0.23	0.27	0.24	0.26	0.28	0.27	0.33	0.35	0.25	0.37
IP	0.36	-0.02	0.02	0.05	0.04	0.02	0.24	0.13	0.17	0.01	0.05	0.18	0.17	0.15	0.27	0.10	0.23	0.17	0.10	0.24	0.11	0.32	1.00	0.21	0.07	0.21	0.14	0.13	0.23	0.30	0.11	0.22	0.10	0.24	0.17	0.39	0.20	0.13	0.16	0.26	0.28	0.15	0.27	0.11	0.14	0.31	0.22	0.25	0.31	0.28	0.24	0.26	0.28	0.33	0.35
DVA	0.29	0.01	0.08	0.13	0.20	0.25	0.14	0.17	0.19	0.21	0.15	0.17	0.18	0.22	0.14	0.13	0.13	0.13	0.17	0.13	0.22	0.16	0.21	1.00	0.17	0.24	0.23	0.13	0.09	0.19	0.13	0.27	0.23	0.20	0.16	0.24	0.27	0.12	0.26	0.29	0.21	0.11	0.27	0.20	0.22	0.29	0.13	0.18	0.28	0.21	0.27	0.19	0.22	0.22	0.38
LLY	0.41	0.11	-0.01	-0.04	0.18	0.15	0.01	-0.01	-0.04	0.12	0.21	0.06	0.01	0.04	0.06	0.13	0.06	0.09	0.26	0.05	0.14	0.05	0.07	0.17	1.00	0.22	0.26	0.26	0.14	0.20	0.27	0.20	0.25	0.21	0.35	0.23	0.27	0.36	0.35	0.16	0.26	0.33	0.25	0.37	0.27	0.17	0.27	0.28	0.19	0.32	0.30	0.29	0.29	0.23	0.54
ERIE	0.27	0.25	0.15	0.16	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.25	0.41	0.06	0.16	0.24	0.11	0.27	0.04	0.08	0.27	0.08	0.17	0.13	0.21	0.24	0.22	1.00	0.20	0.03	0.09	0.16	0.13	0.21	0.31	0.13	0.17	0.18	0.17	0.12	0.25	0.24	0.25	0.03	0.20	0.29	0.31	0.22	0.17	0.23	0.26	0.26	0.20	0.22	0.23	0.31	0.43
WMT	0.32	0.19	0.10	0.27	0.20	0.14	0.12	0.22	0.18	0.29	0.23	0.19	0.12	0.22	0.10	0.23	0.04	0.09	0.22	0.07	0.24	0.09	0.14	0.23	0.26	0.20	1.00	0.12	0.23	0.20	0.24	0.23	0.34	0.17	0.23	0.14	0.16	0.23	0.32	0.15	0.24	0.10	0.19	0.55	0.18	0.20	0.20	0.22	0.11	0.24	0.30	0.20	0.15	0.24	0.53
SMCI	0.47	-0.17	-0.18	-0.10	-0.06	-0.12	-0.14	-0.11	-0.05	-0.07	-0.04	0.16	-0.07	-0.12	0.25	0.01	0.22	0.15	0.04	0.28	-0.05	0.23	0.13	0.13	0.26	0.03	0.12	1.00	0.33	0.25	0.35	0.20	0.01	0.38	0.31	0.34	0.24	0.40	0.20	0.26	0.35	0.54	0.31	0.25	0.27	0.18	0.42	0.30	0.31	0.35	0.30	0.34	0.42	0.26	0.38
TSLA	0.57	-0.07	-0.16	-0.09	-0.07	-0.10	-0.04	0.08	0.01	-0.06	-0.06	0.14	-0.07	-0.01	0.26	0.03	0.21	0.22	-0.00	0.28	0.03	0.19	0.23	0.09	0.14	0.09	0.23	0.33	1.00	0.23	0.38	0.24	0.11	0.24	0.34	0.28	0.31	0.36	0.22	0.24	0.33	0.35	0.38	0.32	0.28	0.28	0.48	0.37	0.31	0.33	0.28	0.39	0.37	0.39	0.36
TRGP	0.38	0.03	-0.07	0.06	0.12	0.07	0.03	-0.00	0.10	0.01	0.15	0.31	0.05	0.09	0.06	0.07	0.47	0.24	0.15	0.11	0.11	0.53	0.30	0.19	0.20	0.16	0.20	0.25	0.23	1.00	0.23	0.24	0.20	0.46	0.25	0.24	0.29	0.23	0.31	0.24	0.25	0.27	0.28	0.17	0.27	0.24	0.36	0.29	0.28	0.35	0.36	0.39	0.41	0.31	0.47
NFLX	0.56	-0.01	-0.08	-0.07	0.05	0.00	-0.12	0.00	-0.02	-0.06	0.09	0.15	-0.09	-0.02	0.16	0.08	0.15	0.31	-0.00	0.13	0.08	0.16	0.11	0.13	0.27	0.13	0.24	0.35	0.38	0.23	1.00	0.17	0.18	0.33	0.39	0.23	0.39	0.48	0.37	0.13	0.30	0.48	0.33	0.36	0.39	0.24	0.44	0.40	0.22	0.37	0.20	0.40	0.35	0.32	0.45
DPZ	0.41	0.03	0.01	0.15	0.15	0.16	0.15	0.17	0.11	0.16	0.07	0.19	0.15	0.13	0.13	0.26	0.15	0.25	0.16	0.24	0.17	0.19	0.22	0.27	0.20	0.21	0.23	0.20	0.24	0.24	0.17	1.00	0.24	0.25	0.21	0.23	0.32	0.16	0.24	0.33	0.30	0.23	0.27	0.32	0.25	0.26	0.24	0.32	0.33	0.30	0.30	0.34	0.33	0.36	0.49
RSG	0.34	0.30	0.13	0.22	0.34	0.36	0.15	0.34	0.24	0.34	0.36	0.16	0.24	0.31	0.07	0.38	0.09	0.08	0.28	0.06	0.38	0.17	0.10	0.23	0.25	0.31	0.34	0.01	0.11	0.20	0.18	0.24	1.00	0.11	0.20	0.09	0.28	0.14	0.36	0.19	0.10	0.07	0.17	0.39	0.31	0.27	0.10	0.20	0.15	0.26	0.31	0.26	0.20	0.32	0.55
VST	0.46	-0.06	-0.14	-0.00	0.04	-0.01	-0.04	-0.06	0.01	-0.03	0.08	0.20	-0.04	-0.04	0.11	0.03	0.33	0.27	0.00	0.08	0.06	0.35	0.24	0.20	0.21	0.13	0.17	0.38	0.24	0.46	0.33	0.25	0.11	1.00	0.29	0.34	0.36	0.37	0.36	0.23	0.43	0.43	0.33	0.25	0.27	0.22	0.37	0.30	0.31	0.47	0.34	0.46	0.55	0.27	0.48
PANW	0.54	-0.00	-0.08	-0.03	0.07	0.02	-0.08	0.00	-0.03	0.06	0.06	0.07	-0.10	-0.03	0.13	0.08	0.17	0.24	0.08	0.12	0.10	0.19	0.17	0.16	0.35	0.17	0.23	0.31	0.34	0.25	0.39	0.21	0.20	0.29	1.00	0.27	0.47	0.41	0.34	0.20	0.36	0.44	0.32	0.36	0.43	0.35	0.48	0.41	0.26	0.34	0.24	0.48	0.42	0.34	0.45
WSM	0.55	-0.08	-0.19	-0.09	-0.06	-0.03	0.10	0.01	0.03	-0.05	-0.08	0.19	0.01	0.04	0.32	0.10	0.23	0.16	0.17	0.36	0.01	0.27	0.39	0.24	0.23	0.18	0.14	0.34	0.28	0.24	0.23	0.23	0.09	0.34	0.27	1.00	0.25	0.34	0.16	0.47	0.46	0.35	0.36	0.22	0.33	0.37	0.35	0.31	0.54	0.33	0.34	0.33	0.46	0.40	0.40
GDDY	0.55	0.03	-0.06	0.03	0.13	0.07	0.04	0.11	0.01	0.06	0.13	0.13	-0.01	0.12	0.16	0.15	0.18	0.30	0.06	0.11	0.20	0.23	0.20	0.27	0.27	0.17	0.16	0.24	0.31	0.29	0.39	0.32	0.28	0.36	0.47	0.25	1.00	0.36	0.39	0.20	0.38	0.40	0.36	0.37	0.44	0.37	0.34	0.44	0.26	0.41	0.34	0.43	0.46	0.37	0.51
META	0.63	-0.07	-0.16	-0.09	-0.05	-0.10	-0.13	-0.09	-0.10	-0.10	0.04	0.12	-0.15	-0.12	0.21	0.07	0.14	0.29	0.06	0.14	0.01	0.19	0.13	0.12	0.36	0.12	0.23	0.40	0.36	0.23	0.48	0.16	0.14	0.37	0.41	0.34	0.36	1.00	0.32	0.24	0.40	0.53	0.35	0.44	0.44	0.26	0.48	0.40	0.35	0.42	0.32	0.41	0.40	0.32	0.43
BSX	0.47	0.08	0.01	0.02	0.23	0.24	0.03	0.15	0.15	0.20	0.20	0.22	0.02	0.14	0.11	0.18	0.22	0.29	0.24	0.04	0.24	0.22	0.16	0.26	0.35	0.25	0.32	0.20	0.22	0.31	0.37	0.24	0.36	0.36	0.34	0.16	0.39	0.32	1.00	0.23	0.29	0.26	0.30	0.38	0.34	0.33	0.23	0.38	0.26	0.40	0.41	0.40	0.36	0.39	0.55
PHM	0.50	-0.02	-0.08	0.03	0.07	0.09	0.24	0.20	0.10	0.14	0.03	0.23	0.18	0.15	0.24	0.20	0.22	0.20	0.22	0.34	0.21	0.25	0.26	0.29	0.16	0.24	0.15	0.26	0.24	0.24	0.13	0.33	0.19	0.23	0.20	0.47	0.20	0.24	0.23	1.00	0.42	0.21	0.34	0.24	0.34	0.45	0.28	0.32	0.79	0.34	0.45	0.29	0.42	0.45	0.46
DECK	0.56	-0.04	-0.19	-0.02	0.06	-0.01	0.01	0.10	-0.06	0.02	0.08	0.11	-0.04	-0.01	0.23	0.18	0.20	0.22	0.01	0.21	0.08	0.19	0.28	0.21	0.26	0.25	0.24	0.35	0.33	0.25	0.30	0.30	0.10	0.43	0.36	0.46	0.38	0.40	0.29	0.42	1.00	0.35	0.41	0.38	0.37	0.35	0.37	0.40	0.45	0.40	0.35	0.44	0.49	0.47	0.50
NVDA	0.66	-0.14	-0.23	-0.17	-0.01	-0.08	-0.18	-0.16	-0.16	-0.15	-0.04	0.08	-0.19	-0.19	0.17	0.03	0.20	0.23	-0.03	0.14	0.01	0.19	0.15	0.11	0.33	0.03	0.10	0.54	0.35	0.27	0.48	0.23	0.07	0.43	0.44	0.35	0.40	0.53	0.26	0.21	0.35	1.00	0.39	0.32	0.43	0.24	0.46	0.41	0.30	0.44	0.20	0.46	0.48	0.31	0.44
RCL	0.54	-0.07	-0.10	-0.05	-0.07	-0.05	0.03	0.09	0.05	-0.03	0.04	0.14	-0.01	0.06	0.27	0.10	0.24	0.25	0.07	0.22	0.18	0.23	0.27	0.27	0.25	0.20	0.19	0.31	0.38	0.28	0.33	0.27	0.17	0.33	0.32	0.36	0.36	0.35	0.30	0.34	0.41	0.39	1.00	0.33	0.43	0.41	0.40	0.56	0.39	0.46	0.35	0.46	0.46	0.44	0.42
COST	0.55	0.10	-0.04	0.20	0.17	0.09	0.03	0.20	-0.00	0.20	0.22	0.15	-0.03	0.13	0.12	0.30	0.06	0.14	0.17	0.14	0.25	0.13	0.11	0.20	0.37	0.29	0.55	0.25	0.32	0.17	0.36	0.32	0.39	0.25	0.36	0.22	0.37	0.44	0.38	0.24	0.38	0.32	0.33	1.00	0.42	0.29	0.32	0.37	0.29	0.39	0.36	0.36	0.30	0.38	0.59
FICO	0.56	0.04	-0.08	-0.01	0.11	0.09	-0.04	0.10	-0.01	0.05	0.12	0.14	-0.07	0.09	0.17	0.18	0.18	0.23	0.17	0.15	0.13	0.20	0.14	0.22	0.27	0.31	0.18	0.27	0.28	0.27	0.39	0.25	0.31	0.27	0.43	0.33	0.44	0.44	0.34	0.34	0.37	0.43	0.43	0.42	1.00	0.41	0.42	0.41	0.42	0.37	0.39	0.50	0.43	0.42	0.50
GEN	0.56	0.05	0.02	0.08	0.06	0.08	0.23	0.21	0.21	0.12	0.08	0.23	0.24	0.26	0.28	0.19	0.21	0.26	0.23	0.35	0.25	0.23	0.31	0.29	0.17	0.22	0.20	0.18	0.28	0.24	0.24	0.26	0.27	0.22	0.35	0.37	0.37	0.26	0.33	0.45	0.35	0.24	0.41	0.29	0.41	1.00	0.30	0.39	0.41	0.32	0.39	0.31	0.34	0.43	0.50
PLTR	0.62	0.04	-0.17	-0.04	-0.08	-0.09	-0.09	-0.02	0.07	-0.12	0.03	0.15	-0.04	0.04	0.26	0.10	0.26	0.28	0.10	0.26	0.08	0.27	0.22	0.13	0.27	0.17	0.20	0.42	0.48	0.36	0.44	0.24	0.10	0.37	0.48	0.35	0.34	0.48	0.23	0.28	0.37	0.46	0.40	0.32	0.42	0.30	1.00	0.45	0.37	0.43	0.39	0.58	0.48	0.38	0.46
BKNG	0.60	-0.04	-0.08	-0.03	0.03	0.01	0.07	0.13	0.03	0.09	0.12	0.11	-0.02	0.09	0.21	0.18	0.15	0.32	0.13	0.20	0.18	0.24	0.25	0.18	0.28	0.23	0.22	0.30	0.37	0.29	0.40	0.32	0.20	0.30	0.41	0.31	0.44	0.40	0.38	0.32	0.40	0.41	0.56	0.37	0.41	0.39	0.45	1.00	0.41	0.48	0.35	0.44	0.45	0.38	0.51
BLDR	0.58	-0.05	-0.16	-0.03	0.04	0.04	0.16	0.11	0.05	0.05	0.03	0.17	0.10	0.05	0.30	0.21	0.21	0.23	0.20	0.37	0.14	0.26	0.31	0.28	0.19	0.26	0.11	0.31	0.31	0.28	0.22	0.33	0.15	0.31	0.26	0.54	0.26	0.35	0.26	0.79	0.45	0.30	0.39	0.29	0.42	0.41	0.37	0.41	1.00	0.42	0.42	0.37	0.49	0.44	0.46
GE	0.59	0.05	-0.07	0.04	0.11	0.10	0.07	0.00	0.05	0.07	0.22	0.15	-0.01	0.02	0.18	0.21	0.17	0.27	0.14	0.19	0.10	0.28	0.28	0.21	0.32	0.26	0.24	0.35	0.33	0.35	0.37	0.30	0.26	0.47	0.34	0.33	0.41	0.42	0.40	0.34	0.40	0.44	0.46	0.39	0.37	0.32	0.43	0.48	0.42	1.00	0.43	0.51	0.52	0.43	0.56
IRM	0.54	0.08	-0.00	0.16	0.09	0.12	0.17	0.14	0.17	0.12	0.12	0.35	0.15	0.22	0.19	0.18	0.25	0.27	0.26	0.23	0.28	0.27	0.24	0.27	0.30	0.20	0.30	0.30	0.28	0.36	0.20	0.30	0.31	0.34	0.24	0.34	0.34	0.32	0.41	0.45	0.35	0.20	0.35	0.36	0.39	0.39	0.39	0.35	0.42	0.43	1.00	0.42	0.48	0.43	0.56
AXON	0.60	0.03	-0.08	-0.04	0.06	0.01	-0.06	0.04	-0.02	-0.03	0.07	0.17	-0.14	-0.06	0.18	0.17	0.28	0.29	0.09	0.19	0.10	0.33	0.26	0.19	0.29	0.22	0.20	0.34	0.39	0.39	0.40	0.34	0.26	0.46	0.48	0.33	0.43	0.41	0.40	0.29	0.44	0.46	0.46	0.36	0.50	0.31	0.58	0.44	0.37	0.51	0.42	1.00	0.54	0.47	0.52
PWR	0.63	0.00	-0.16	0.00	0.01	0.03	-0.01	0.06	-0.05	-0.00	0.08	0.23	-0.05	-0.00	0.21	0.10	0.32	0.27	0.09	0.27	0.10	0.35	0.28	0.22	0.29	0.23	0.15	0.42	0.37	0.41	0.35	0.33	0.20	0.55	0.42	0.46	0.46	0.40	0.36	0.42	0.49	0.48	0.46	0.30	0.43	0.34	0.48	0.45	0.49	0.52	0.48	0.54	1.00	0.45	0.54
GRMN	0.63	0.11	-0.04	0.02	0.08	0.07	0.14	0.18	0.12	0.05	0.15	0.22	0.05	0.16	0.34	0.26	0.24	0.23	0.24	0.27	0.16	0.25	0.33	0.22	0.23	0.31	0.24	0.26	0.39	0.31	0.32	0.36	0.32	0.27	0.34	0.40	0.37	0.32	0.39	0.45	0.47	0.31	0.44	0.38	0.42	0.43	0.38	0.38	0.44	0.43	0.43	0.47	0.45	1.00	0.54
Portfolio	0.76	0.21	0.13	0.28	0.34	0.31	0.21	0.29	0.26	0.34	0.40	0.33	0.27	0.29	0.25	0.33	0.29	0.33	0.39	0.27	0.39	0.37	0.35	0.38	0.54	0.43	0.53	0.38	0.36	0.47	0.45	0.49	0.55	0.48	0.45	0.40	0.51	0.43	0.55	0.46	0.50	0.44	0.42	0.59	0.50	0.50	0.46	0.51	0.46	0.56	0.56	0.52	0.54	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Safe Backtest (1/1/25)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество