TRAI

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
RUB=X		4.68%
AI C3.ai, Inc.	Technology	2.54%
NVDA		2.42%
IBM		2.29%
NOW		2.23%
ROK		2.23%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.19%
DT Dynatrace, Inc.	Technology	2.16%
KLAC		2.15%
NATI		2.13%
GOOGL		2.11%
PTC		2.11%
PRO		2.07%
TER		2.06%
ANSS ANSYS, Inc.	Technology	1.98%
QCOM		1.96%
TSLA		1.96%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	1.9%
AKAM Akamai Technologies, Inc.	Technology	1.88%
SNPS		1.87%
ISRG		1.85%
MSFT		1.83%
JNJ		1.82%
APTV Aptiv PLC	Consumer Cyclical	1.82%
EQIX		1.82%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	1.78%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	1.78%
JBT		1.76%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	1.75%
MGA		1.72%
GNTX		1.68%
NICE		1.67%
TSM		1.65%
NXPI		1.64%
ZBRA		1.62%
DE Deere & Company	Industrials	1.6%
INTC		1.58%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.57%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	1.5%
OMCL		1.48%
CGNX Cognex Corporation	Technology	1.47%
SYK		1.46%
TRMB		1.37%
CIEN Ciena Corporation	Technology	1.34%
PATH		1.33%
MDT		1.31%
AMBA Ambarella, Inc.	Technology	1.28%
PEGA		1.26%
DDD 3D Systems Corporation	Technology	1.23%
MU		1.18%
APPN Appian Corporation	Technology	1.15%
ILMN		1.1%
PRLB		0.98%
LAZR		0.97%
JD		0.94%
AZTA Azenta, Inc.	Healthcare	0.81%
TDOC		0.73%
FARO		0.65%
DAVA Endava plc	Technology	0.59%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TRAI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TRAI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.31%	9.66%	12.78%	14.25%	1.30%	N/A
TRAI	-3.38%	4.86%	21.23%	20.34%	-4.39%	N/A
Активы портфеля:
AI C3.ai, Inc.	-18.10%	3.05%	129.22%	92.13%	-28.46%	N/A
NVDA	-10.18%	50.88%	180.77%	209.49%	41.32%	N/A
IBM	4.16%	22.48%	8.57%	23.90%	7.01%	N/A
NOW	-2.19%	24.76%	41.53%	36.89%	0.20%	N/A
ROK	-4.68%	1.02%	9.64%	22.79%	2.94%	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-9.04%	-4.16%	48.39%	29.04%	5.92%	N/A
DT Dynatrace, Inc.	0.61%	17.79%	21.20%	29.38%	-3.12%	N/A
KLAC	-8.18%	15.65%	19.65%	40.22%	12.26%	N/A
NATI	0.97%	15.78%	63.75%	53.41%	12.85%	N/A
GOOGL	1.05%	23.52%	47.84%	31.39%	4.88%	N/A
PTC	0.19%	18.18%	18.12%	26.88%	-0.54%	N/A
PRO	-8.11%	26.36%	34.54%	38.31%	-10.45%	N/A
TER	-6.85%	-10.96%	9.80%	18.59%	-9.91%	N/A
ANSS ANSYS, Inc.	1.62%	-4.41%	24.49%	27.75%	-6.66%	N/A
QCOM	-0.68%	-11.82%	0.19%	-11.05%	-6.04%	N/A
TSLA	9.65%	33.02%	107.58%	-14.99%	1.07%	N/A
BIDU Baidu, Inc.	-0.28%	-15.18%	11.91%	7.05%	-16.61%	N/A
AKAM Akamai Technologies, Inc.	6.62%	43.81%	28.03%	28.79%	0.79%	N/A
SNPS	1.81%	17.10%	39.14%	41.89%	21.96%	N/A
ISRG	-0.98%	16.31%	7.16%	45.79%	-1.53%	N/A
MSFT	-0.91%	15.58%	34.15%	35.01%	8.27%	N/A
JNJ	-1.92%	8.56%	-6.46%	1.86%	1.29%	N/A
APTV Aptiv PLC	1.84%	-9.10%	5.12%	7.76%	-11.63%	N/A
EQIX	-2.57%	11.10%	13.57%	20.54%	1.90%	N/A
EMR Emerson Electric Co.	0.43%	17.49%	2.25%	29.09%	3.68%	N/A
ADSK Autodesk, Inc.	1.73%	1.45%	9.20%	6.05%	-11.50%	N/A
JBT	-2.73%	1.92%	14.75%	15.60%	-9.01%	N/A
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	1.36%	10.43%	42.29%	37.67%	18.36%	N/A
MGA	-3.55%	7.32%	-1.67%	4.66%	-16.44%	N/A
GNTX	0.00%	20.52%	18.10%	27.16%	-3.14%	N/A
NICE	-13.56%	-18.43%	-10.47%	-10.55%	-10.40%	N/A
TSM	-7.08%	-9.09%	15.91%	12.42%	-9.41%	N/A
NXPI	-2.35%	7.68%	24.76%	24.47%	0.29%	N/A
ZBRA	-15.10%	-20.80%	-10.81%	-19.78%	-23.57%	N/A
DE Deere & Company	0.63%	-0.46%	-9.03%	12.18%	2.08%	N/A
INTC	5.35%	20.28%	33.72%	25.82%	-17.01%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.66%	31.02%	53.96%	9.10%	-8.80%	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	-4.51%	-2.79%	-4.52%	3.08%	-29.72%	N/A
OMCL	-11.37%	-8.85%	1.27%	-43.78%	-29.14%	N/A
CGNX Cognex Corporation	-9.66%	-13.21%	-9.25%	-0.23%	-21.45%	N/A
SYK	3.26%	4.25%	16.95%	35.45%	3.58%	N/A
TRMB	-2.42%	4.46%	0.59%	-11.35%	-15.09%	N/A
CIEN Ciena Corporation	12.69%	-4.50%	-8.02%	15.10%	-5.40%	N/A
PATH	6.74%	-1.27%	28.40%	19.39%	-39.75%	N/A
MDT	-3.89%	4.54%	5.24%	-2.98%	-13.68%	N/A
AMBA Ambarella, Inc.	-23.91%	-33.70%	-35.97%	-17.70%	-20.58%	N/A
PEGA	-8.77%	-5.06%	24.75%	25.49%	-31.87%	N/A
DDD 3D Systems Corporation	-25.80%	-54.47%	-37.43%	-47.51%	-41.86%	N/A
MU	7.08%	11.13%	36.39%	36.66%	-8.80%	N/A
APPN Appian Corporation	-6.96%	5.83%	32.19%	-6.58%	-31.11%	N/A
ILMN	-18.17%	-38.54%	-34.06%	-32.72%	-32.23%	N/A
PRLB	-8.67%	-17.49%	3.13%	-29.73%	-38.80%	N/A
LAZR	-23.14%	-34.56%	-10.10%	-52.51%	-39.88%	N/A
JD	-10.43%	-24.49%	-46.09%	-43.89%	-26.92%	N/A
AZTA Azenta, Inc.	-12.13%	16.97%	-16.42%	1.42%	-21.56%	N/A
TDOC	-15.42%	-20.31%	-18.35%	-33.04%	-54.62%	N/A
FARO	-8.16%	-33.46%	-47.60%	-48.63%	-45.61%	N/A
DAVA Endava plc	14.88%	-17.51%	-28.75%	-30.62%	-13.92%	N/A
RUB=X	-0.09%	-0.24%	-0.22%	-0.12%	0.19%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	RUB=X	JNJ	IBM	DE	JD	BABA	MDT	BIDU	EQIX	OMCL	DAVA	LAZR	TSLA	EMR	PRLB	SYK	AKAM	ILMN	AI	GNTX	PRO	FARO	JBT	CIEN	NICE	PATH	TSM	NATI	INTC	MU	ROK	APPN	MGA	DT	AZTA	TDOC	PEGA	DDD	ISRG	AMZN	APTV	AMD	GOOGL	PTC	CGNX	QCOM	MSFT	CDNS	NXPI	NOW	NVDA	ZBRA	AMBA	KLAC	TER	SNPS	TRMB	ADSK	ANSS
RUB=X	1.00	0.04	-0.01	-0.02	0.04	-0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01	0.09	0.01	-0.00	0.04	0.02	0.01	0.01	0.06	-0.02	0.06	-0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	-0.02	-0.01	0.03	0.04	0.03	0.06	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.07	0.04	0.05	0.04	0.01	0.07	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	0.08	0.06	0.04	0.03	0.06	0.01	0.06
JNJ	0.04	1.00	0.38	0.16	-0.03	-0.02	0.40	-0.04	0.31	0.14	0.03	-0.03	0.03	0.27	0.05	0.40	0.26	0.22	0.00	0.14	0.04	0.09	0.08	0.20	0.11	0.03	0.06	0.15	0.18	0.09	0.21	0.03	0.10	0.07	0.12	0.05	0.09	0.04	0.32	0.15	0.08	0.08	0.23	0.18	0.15	0.11	0.27	0.18	0.12	0.12	0.09	0.15	0.07	0.16	0.13	0.16	0.15	0.14	0.20
IBM	-0.01	0.38	1.00	0.36	0.10	0.14	0.39	0.15	0.29	0.22	0.18	0.18	0.17	0.48	0.24	0.39	0.35	0.21	0.21	0.41	0.24	0.27	0.43	0.42	0.23	0.19	0.26	0.33	0.39	0.32	0.44	0.15	0.42	0.16	0.25	0.20	0.23	0.26	0.31	0.25	0.37	0.24	0.35	0.30	0.27	0.34	0.32	0.26	0.34	0.21	0.24	0.35	0.27	0.36	0.32	0.27	0.35	0.33	0.30
DE	-0.02	0.16	0.36	1.00	0.19	0.20	0.27	0.23	0.20	0.19	0.20	0.26	0.25	0.60	0.30	0.32	0.30	0.20	0.23	0.44	0.22	0.31	0.44	0.34	0.24	0.22	0.30	0.32	0.33	0.28	0.41	0.22	0.49	0.21	0.26	0.25	0.22	0.31	0.30	0.26	0.43	0.26	0.24	0.31	0.32	0.34	0.27	0.26	0.41	0.23	0.32	0.37	0.36	0.34	0.37	0.27	0.38	0.32	0.25
JD	0.04	-0.03	0.10	0.19	1.00	0.76	0.18	0.76	0.19	0.18	0.30	0.36	0.32	0.24	0.28	0.19	0.20	0.30	0.36	0.26	0.28	0.29	0.28	0.26	0.33	0.40	0.41	0.30	0.31	0.33	0.24	0.31	0.39	0.31	0.33	0.42	0.34	0.37	0.26	0.33	0.37	0.36	0.33	0.33	0.32	0.35	0.31	0.26	0.34	0.33	0.34	0.35	0.38	0.34	0.34	0.28	0.33	0.34	0.33
BABA	-0.01	-0.02	0.14	0.20	0.76	1.00	0.21	0.77	0.23	0.21	0.30	0.38	0.34	0.25	0.35	0.19	0.23	0.33	0.39	0.28	0.30	0.31	0.30	0.27	0.35	0.41	0.38	0.31	0.34	0.34	0.21	0.35	0.40	0.32	0.32	0.46	0.32	0.42	0.27	0.36	0.39	0.35	0.33	0.35	0.30	0.35	0.30	0.26	0.30	0.33	0.32	0.33	0.37	0.33	0.35	0.28	0.37	0.35	0.34
MDT	0.01	0.40	0.39	0.27	0.18	0.21	1.00	0.21	0.39	0.32	0.28	0.23	0.24	0.43	0.32	0.68	0.44	0.39	0.24	0.41	0.34	0.36	0.39	0.39	0.31	0.29	0.25	0.38	0.36	0.30	0.44	0.27	0.40	0.33	0.33	0.35	0.39	0.31	0.58	0.37	0.37	0.26	0.40	0.42	0.42	0.33	0.43	0.38	0.34	0.37	0.30	0.42	0.31	0.31	0.32	0.38	0.45	0.42	0.47
BIDU	0.01	-0.04	0.15	0.23	0.76	0.77	0.21	1.00	0.25	0.23	0.31	0.40	0.37	0.28	0.37	0.24	0.27	0.33	0.43	0.30	0.32	0.32	0.34	0.28	0.37	0.43	0.44	0.37	0.38	0.39	0.28	0.39	0.44	0.39	0.37	0.49	0.37	0.45	0.32	0.38	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.32	0.37	0.38	0.39	0.37	0.43	0.38	0.41	0.35	0.40	0.40	0.41
EQIX	-0.00	0.31	0.29	0.20	0.19	0.23	0.39	0.25	1.00	0.38	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.46	0.46	0.41	0.32	0.30	0.33	0.35	0.34	0.41	0.40	0.35	0.30	0.35	0.32	0.26	0.44	0.37	0.30	0.37	0.36	0.39	0.43	0.33	0.51	0.43	0.30	0.33	0.37	0.45	0.46	0.33	0.46	0.45	0.31	0.47	0.40	0.44	0.36	0.36	0.36	0.44	0.48	0.44	0.51
OMCL	0.01	0.14	0.22	0.19	0.18	0.21	0.32	0.23	0.38	1.00	0.40	0.36	0.36	0.34	0.42	0.38	0.37	0.43	0.37	0.32	0.41	0.42	0.44	0.32	0.39	0.40	0.31	0.34	0.35	0.36	0.37	0.42	0.36	0.39	0.43	0.46	0.45	0.46	0.45	0.43	0.39	0.38	0.43	0.42	0.43	0.37	0.37	0.41	0.38	0.46	0.38	0.46	0.42	0.41	0.42	0.44	0.47	0.44	0.49
DAVA	0.09	0.03	0.18	0.20	0.30	0.30	0.28	0.31	0.32	0.40	1.00	0.39	0.42	0.32	0.36	0.33	0.35	0.41	0.42	0.37	0.41	0.43	0.35	0.43	0.53	0.46	0.41	0.40	0.34	0.37	0.41	0.47	0.40	0.46	0.41	0.43	0.48	0.42	0.44	0.43	0.42	0.40	0.45	0.42	0.44	0.44	0.46	0.49	0.41	0.53	0.46	0.52	0.51	0.45	0.47	0.51	0.52	0.53	0.54
LAZR	0.01	-0.03	0.18	0.26	0.36	0.38	0.23	0.40	0.31	0.36	0.39	1.00	0.48	0.27	0.42	0.27	0.31	0.38	0.61	0.37	0.50	0.46	0.40	0.38	0.42	0.56	0.41	0.40	0.38	0.39	0.32	0.54	0.48	0.45	0.44	0.58	0.51	0.60	0.36	0.45	0.49	0.47	0.41	0.42	0.44	0.44	0.39	0.42	0.46	0.45	0.48	0.45	0.53	0.43	0.45	0.44	0.47	0.49	0.45
TSLA	-0.00	0.03	0.17	0.25	0.32	0.34	0.24	0.37	0.31	0.36	0.42	0.48	1.00	0.26	0.40	0.29	0.35	0.39	0.47	0.34	0.41	0.43	0.40	0.35	0.44	0.48	0.47	0.37	0.42	0.40	0.38	0.50	0.42	0.45	0.47	0.55	0.41	0.52	0.42	0.49	0.48	0.50	0.48	0.41	0.44	0.46	0.49	0.48	0.50	0.50	0.56	0.44	0.52	0.49	0.50	0.48	0.47	0.49	0.49
EMR	0.04	0.27	0.48	0.60	0.24	0.25	0.43	0.28	0.31	0.34	0.32	0.27	0.26	1.00	0.37	0.50	0.42	0.36	0.27	0.53	0.34	0.42	0.56	0.51	0.30	0.30	0.42	0.47	0.48	0.45	0.67	0.28	0.60	0.35	0.41	0.30	0.33	0.39	0.44	0.39	0.54	0.37	0.46	0.46	0.49	0.47	0.44	0.42	0.53	0.35	0.42	0.59	0.45	0.50	0.50	0.44	0.54	0.47	0.47
PRLB	0.02	0.05	0.24	0.30	0.28	0.35	0.32	0.37	0.30	0.42	0.36	0.42	0.40	0.37	1.00	0.32	0.36	0.44	0.50	0.42	0.51	0.53	0.51	0.39	0.40	0.49	0.37	0.42	0.40	0.39	0.40	0.54	0.45	0.46	0.50	0.55	0.49	0.64	0.40	0.40	0.45	0.43	0.40	0.47	0.45	0.42	0.39	0.38	0.45	0.46	0.41	0.49	0.49	0.43	0.46	0.43	0.54	0.50	0.47
SYK	0.01	0.40	0.39	0.32	0.19	0.19	0.68	0.24	0.46	0.38	0.33	0.27	0.29	0.50	0.32	1.00	0.45	0.46	0.30	0.47	0.36	0.40	0.43	0.46	0.39	0.36	0.37	0.43	0.45	0.40	0.51	0.31	0.44	0.41	0.44	0.38	0.47	0.36	0.67	0.44	0.43	0.38	0.48	0.49	0.50	0.42	0.53	0.51	0.45	0.45	0.41	0.51	0.43	0.46	0.44	0.52	0.52	0.50	0.56
AKAM	0.01	0.26	0.35	0.30	0.20	0.23	0.44	0.27	0.46	0.37	0.35	0.31	0.35	0.42	0.36	0.45	1.00	0.43	0.35	0.44	0.41	0.38	0.41	0.47	0.47	0.40	0.37	0.44	0.43	0.37	0.49	0.44	0.41	0.47	0.41	0.41	0.47	0.40	0.52	0.48	0.39	0.43	0.53	0.50	0.50	0.43	0.55	0.52	0.42	0.53	0.45	0.52	0.41	0.45	0.43	0.53	0.54	0.54	0.58
ILMN	0.06	0.22	0.21	0.20	0.30	0.33	0.39	0.33	0.41	0.43	0.41	0.38	0.39	0.36	0.44	0.46	0.43	1.00	0.43	0.32	0.43	0.44	0.34	0.38	0.48	0.49	0.35	0.40	0.38	0.36	0.41	0.48	0.34	0.50	0.50	0.55	0.52	0.49	0.52	0.47	0.38	0.43	0.46	0.49	0.49	0.40	0.49	0.45	0.40	0.49	0.46	0.50	0.47	0.43	0.44	0.49	0.52	0.55	0.56
AI	-0.02	0.00	0.21	0.23	0.36	0.39	0.24	0.43	0.32	0.37	0.42	0.61	0.47	0.27	0.50	0.30	0.35	0.43	1.00	0.35	0.50	0.46	0.38	0.37	0.48	0.62	0.37	0.38	0.39	0.38	0.33	0.61	0.42	0.55	0.44	0.60	0.54	0.61	0.42	0.48	0.45	0.47	0.42	0.48	0.46	0.44	0.44	0.45	0.43	0.57	0.51	0.43	0.54	0.41	0.45	0.51	0.48	0.55	0.54
GNTX	0.06	0.14	0.41	0.44	0.26	0.28	0.41	0.30	0.30	0.32	0.37	0.37	0.34	0.53	0.42	0.47	0.44	0.32	0.35	1.00	0.41	0.45	0.60	0.50	0.40	0.38	0.40	0.48	0.46	0.48	0.52	0.38	0.73	0.40	0.43	0.41	0.43	0.46	0.45	0.40	0.68	0.40	0.44	0.46	0.49	0.49	0.40	0.41	0.52	0.38	0.42	0.53	0.50	0.52	0.51	0.43	0.55	0.51	0.48
PRO	-0.00	0.04	0.24	0.22	0.28	0.30	0.34	0.32	0.33	0.41	0.41	0.50	0.41	0.34	0.51	0.36	0.41	0.43	0.50	0.41	1.00	0.47	0.43	0.41	0.47	0.54	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.58	0.44	0.55	0.43	0.55	0.59	0.52	0.43	0.49	0.48	0.44	0.45	0.52	0.46	0.46	0.44	0.46	0.44	0.54	0.47	0.49	0.49	0.44	0.45	0.50	0.51	0.55	0.54
FARO	0.02	0.09	0.27	0.31	0.29	0.31	0.36	0.32	0.35	0.42	0.43	0.46	0.43	0.42	0.53	0.40	0.38	0.44	0.46	0.45	0.47	1.00	0.48	0.43	0.42	0.47	0.39	0.47	0.43	0.43	0.45	0.48	0.48	0.44	0.55	0.50	0.50	0.59	0.44	0.41	0.51	0.44	0.44	0.53	0.53	0.46	0.42	0.45	0.47	0.45	0.49	0.53	0.49	0.47	0.50	0.47	0.58	0.48	0.53
JBT	0.02	0.08	0.43	0.44	0.28	0.30	0.39	0.34	0.34	0.44	0.35	0.40	0.40	0.56	0.51	0.43	0.41	0.34	0.38	0.60	0.43	0.48	1.00	0.45	0.38	0.42	0.42	0.48	0.47	0.49	0.59	0.39	0.63	0.38	0.49	0.45	0.41	0.52	0.41	0.46	0.59	0.43	0.44	0.43	0.50	0.53	0.42	0.45	0.55	0.42	0.46	0.52	0.54	0.49	0.52	0.48	0.58	0.52	0.52
CIEN	0.02	0.20	0.42	0.34	0.26	0.27	0.39	0.28	0.41	0.32	0.43	0.38	0.35	0.51	0.39	0.46	0.47	0.38	0.37	0.50	0.41	0.43	0.45	1.00	0.42	0.40	0.44	0.49	0.50	0.50	0.52	0.40	0.52	0.40	0.45	0.40	0.42	0.47	0.50	0.46	0.49	0.46	0.53	0.49	0.50	0.53	0.54	0.52	0.53	0.47	0.50	0.57	0.54	0.57	0.56	0.53	0.59	0.56	0.56
NICE	0.03	0.11	0.23	0.24	0.33	0.35	0.31	0.37	0.40	0.39	0.53	0.42	0.44	0.30	0.40	0.39	0.47	0.48	0.48	0.40	0.47	0.42	0.38	0.42	1.00	0.54	0.42	0.45	0.42	0.40	0.43	0.56	0.41	0.57	0.48	0.49	0.60	0.46	0.50	0.52	0.45	0.47	0.50	0.54	0.55	0.48	0.55	0.59	0.46	0.64	0.53	0.54	0.53	0.52	0.50	0.60	0.56	0.61	0.61
PATH	0.02	0.03	0.19	0.22	0.40	0.41	0.29	0.43	0.35	0.40	0.46	0.56	0.48	0.30	0.49	0.36	0.40	0.49	0.62	0.38	0.54	0.47	0.42	0.40	0.54	1.00	0.41	0.40	0.43	0.41	0.37	0.66	0.41	0.61	0.48	0.66	0.62	0.57	0.40	0.55	0.44	0.52	0.48	0.50	0.49	0.47	0.46	0.49	0.49	0.63	0.52	0.50	0.55	0.48	0.47	0.52	0.53	0.59	0.56
TSM	0.01	0.06	0.26	0.30	0.41	0.38	0.25	0.44	0.30	0.31	0.41	0.41	0.47	0.42	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	0.40	0.42	0.39	0.42	0.44	0.42	0.41	1.00	0.51	0.55	0.64	0.45	0.42	0.47	0.43	0.48	0.40	0.40	0.47	0.45	0.50	0.49	0.65	0.57	0.49	0.49	0.68	0.57	0.55	0.67	0.50	0.68	0.53	0.61	0.68	0.68	0.58	0.51	0.55	0.55
NATI	0.02	0.15	0.33	0.32	0.30	0.31	0.38	0.37	0.35	0.34	0.40	0.40	0.37	0.47	0.42	0.43	0.44	0.40	0.38	0.48	0.42	0.47	0.48	0.49	0.45	0.40	0.51	1.00	0.48	0.50	0.49	0.43	0.51	0.46	0.51	0.43	0.45	0.48	0.49	0.46	0.52	0.50	0.55	0.52	0.53	0.59	0.53	0.57	0.58	0.52	0.54	0.55	0.53	0.58	0.59	0.57	0.58	0.56	0.59
INTC	-0.02	0.18	0.39	0.33	0.31	0.34	0.36	0.38	0.32	0.35	0.34	0.38	0.42	0.48	0.40	0.45	0.43	0.38	0.39	0.46	0.42	0.43	0.47	0.50	0.42	0.43	0.55	0.48	1.00	0.59	0.47	0.42	0.52	0.37	0.50	0.41	0.41	0.46	0.48	0.49	0.49	0.56	0.54	0.52	0.50	0.63	0.55	0.52	0.66	0.47	0.57	0.57	0.54	0.63	0.63	0.54	0.55	0.54	0.56
MU	-0.01	0.09	0.32	0.28	0.33	0.34	0.30	0.39	0.26	0.36	0.37	0.39	0.40	0.45	0.39	0.40	0.37	0.36	0.38	0.48	0.42	0.43	0.49	0.50	0.40	0.41	0.64	0.50	0.59	1.00	0.47	0.41	0.52	0.39	0.51	0.39	0.41	0.48	0.44	0.49	0.54	0.63	0.55	0.50	0.52	0.68	0.51	0.52	0.66	0.46	0.63	0.53	0.60	0.71	0.70	0.56	0.54	0.54	0.54
ROK	0.03	0.21	0.44	0.41	0.24	0.21	0.44	0.28	0.44	0.37	0.41	0.32	0.38	0.67	0.40	0.51	0.49	0.41	0.33	0.52	0.39	0.45	0.59	0.52	0.43	0.37	0.45	0.49	0.47	0.47	1.00	0.39	0.56	0.42	0.45	0.37	0.43	0.41	0.51	0.45	0.57	0.46	0.49	0.53	0.56	0.51	0.53	0.55	0.59	0.49	0.51	0.64	0.52	0.56	0.56	0.57	0.61	0.56	0.62
APPN	0.04	0.03	0.15	0.22	0.31	0.35	0.27	0.39	0.37	0.42	0.47	0.54	0.50	0.28	0.54	0.31	0.44	0.48	0.61	0.38	0.58	0.48	0.39	0.40	0.56	0.66	0.42	0.43	0.42	0.41	0.39	1.00	0.39	0.62	0.53	0.66	0.66	0.63	0.46	0.54	0.45	0.50	0.48	0.54	0.53	0.49	0.48	0.52	0.49	0.67	0.54	0.50	0.54	0.47	0.51	0.54	0.54	0.59	0.57
MGA	0.03	0.10	0.42	0.49	0.39	0.40	0.40	0.44	0.30	0.36	0.40	0.48	0.42	0.60	0.45	0.44	0.41	0.34	0.42	0.73	0.44	0.48	0.63	0.52	0.41	0.41	0.47	0.51	0.52	0.52	0.56	0.39	1.00	0.39	0.48	0.46	0.41	0.53	0.43	0.43	0.77	0.43	0.47	0.51	0.49	0.52	0.43	0.43	0.57	0.40	0.48	0.58	0.55	0.53	0.55	0.45	0.58	0.51	0.49
DT	0.06	0.07	0.16	0.21	0.31	0.32	0.33	0.39	0.37	0.39	0.46	0.45	0.45	0.35	0.46	0.41	0.47	0.50	0.55	0.40	0.55	0.44	0.38	0.40	0.57	0.61	0.43	0.46	0.37	0.39	0.42	0.62	0.39	1.00	0.48	0.62	0.62	0.52	0.53	0.57	0.45	0.52	0.52	0.58	0.59	0.43	0.56	0.59	0.46	0.72	0.56	0.51	0.53	0.51	0.47	0.62	0.55	0.64	0.65
AZTA	0.01	0.12	0.25	0.26	0.33	0.32	0.33	0.37	0.36	0.43	0.41	0.44	0.47	0.41	0.50	0.44	0.41	0.50	0.44	0.43	0.43	0.55	0.49	0.45	0.48	0.48	0.48	0.51	0.50	0.51	0.45	0.53	0.48	0.48	1.00	0.52	0.48	0.56	0.54	0.48	0.49	0.51	0.53	0.52	0.53	0.53	0.50	0.54	0.56	0.50	0.53	0.60	0.61	0.59	0.60	0.55	0.62	0.55	0.57
TDOC	0.01	0.05	0.20	0.25	0.42	0.46	0.35	0.49	0.39	0.46	0.43	0.58	0.55	0.30	0.55	0.38	0.41	0.55	0.60	0.41	0.55	0.50	0.45	0.40	0.49	0.66	0.40	0.43	0.41	0.39	0.37	0.66	0.46	0.62	0.52	1.00	0.61	0.69	0.51	0.52	0.49	0.48	0.48	0.50	0.50	0.45	0.47	0.49	0.45	0.61	0.52	0.52	0.53	0.45	0.48	0.51	0.55	0.59	0.58
PEGA	0.03	0.09	0.23	0.22	0.34	0.32	0.39	0.37	0.43	0.45	0.48	0.51	0.41	0.33	0.49	0.47	0.47	0.52	0.54	0.43	0.59	0.50	0.41	0.42	0.60	0.62	0.40	0.45	0.41	0.41	0.43	0.66	0.41	0.62	0.48	0.61	1.00	0.53	0.52	0.51	0.48	0.47	0.52	0.57	0.55	0.46	0.54	0.56	0.46	0.70	0.52	0.54	0.51	0.47	0.46	0.58	0.57	0.63	0.62
DDD	0.01	0.04	0.26	0.31	0.37	0.42	0.31	0.45	0.33	0.46	0.42	0.60	0.52	0.39	0.64	0.36	0.40	0.49	0.61	0.46	0.52	0.59	0.52	0.47	0.46	0.57	0.47	0.48	0.46	0.48	0.41	0.63	0.53	0.52	0.56	0.69	0.53	1.00	0.45	0.49	0.55	0.50	0.45	0.52	0.53	0.51	0.42	0.46	0.53	0.51	0.53	0.54	0.59	0.51	0.54	0.48	0.58	0.57	0.54
ISRG	0.03	0.32	0.31	0.30	0.26	0.27	0.58	0.32	0.51	0.45	0.44	0.36	0.42	0.44	0.40	0.67	0.52	0.52	0.42	0.45	0.43	0.44	0.41	0.50	0.50	0.40	0.45	0.49	0.48	0.44	0.51	0.46	0.43	0.53	0.54	0.51	0.52	0.45	1.00	0.54	0.47	0.47	0.58	0.58	0.56	0.50	0.65	0.60	0.50	0.61	0.55	0.54	0.54	0.56	0.56	0.64	0.57	0.63	0.68
AMZN	0.07	0.15	0.25	0.26	0.33	0.36	0.37	0.38	0.43	0.43	0.43	0.45	0.49	0.39	0.40	0.44	0.48	0.47	0.48	0.40	0.49	0.41	0.46	0.46	0.52	0.55	0.50	0.46	0.49	0.49	0.45	0.54	0.43	0.57	0.48	0.52	0.51	0.49	0.54	1.00	0.48	0.58	0.70	0.50	0.54	0.57	0.67	0.57	0.50	0.65	0.61	0.53	0.54	0.54	0.53	0.61	0.57	0.63	0.65
APTV	0.04	0.08	0.37	0.43	0.37	0.39	0.37	0.40	0.30	0.39	0.42	0.49	0.48	0.54	0.45	0.43	0.39	0.38	0.45	0.68	0.48	0.51	0.59	0.49	0.45	0.44	0.49	0.52	0.49	0.54	0.57	0.45	0.77	0.45	0.49	0.49	0.48	0.55	0.47	0.48	1.00	0.50	0.53	0.54	0.50	0.56	0.46	0.47	0.61	0.46	0.52	0.60	0.60	0.56	0.60	0.52	0.61	0.56	0.55
AMD	0.05	0.08	0.24	0.26	0.36	0.35	0.26	0.40	0.33	0.38	0.40	0.47	0.50	0.37	0.43	0.38	0.43	0.43	0.47	0.40	0.44	0.44	0.43	0.46	0.47	0.52	0.65	0.50	0.56	0.63	0.46	0.50	0.43	0.52	0.51	0.48	0.47	0.50	0.47	0.58	0.50	1.00	0.59	0.52	0.56	0.68	0.63	0.63	0.67	0.59	0.80	0.54	0.66	0.72	0.68	0.66	0.55	0.60	0.63
GOOGL	0.04	0.23	0.35	0.24	0.33	0.33	0.40	0.39	0.37	0.43	0.45	0.41	0.48	0.46	0.40	0.48	0.53	0.46	0.42	0.44	0.45	0.44	0.44	0.53	0.50	0.48	0.57	0.55	0.54	0.55	0.49	0.48	0.47	0.52	0.53	0.48	0.52	0.45	0.58	0.70	0.53	0.59	1.00	0.52	0.55	0.58	0.75	0.61	0.55	0.59	0.63	0.59	0.54	0.61	0.59	0.63	0.58	0.63	0.66
PTC	0.01	0.18	0.30	0.31	0.33	0.35	0.42	0.39	0.45	0.42	0.42	0.42	0.41	0.46	0.47	0.49	0.50	0.49	0.48	0.46	0.52	0.53	0.43	0.49	0.54	0.50	0.49	0.52	0.52	0.50	0.53	0.54	0.51	0.58	0.52	0.50	0.57	0.52	0.58	0.50	0.54	0.52	0.52	1.00	0.57	0.56	0.60	0.63	0.60	0.63	0.56	0.56	0.62	0.59	0.59	0.64	0.63	0.71	0.71
CGNX	0.07	0.15	0.27	0.32	0.32	0.30	0.42	0.39	0.46	0.43	0.44	0.44	0.44	0.49	0.45	0.50	0.50	0.49	0.46	0.49	0.46	0.53	0.50	0.50	0.55	0.49	0.49	0.53	0.50	0.52	0.56	0.53	0.49	0.59	0.53	0.50	0.55	0.53	0.56	0.54	0.50	0.56	0.55	0.57	1.00	0.56	0.58	0.66	0.58	0.59	0.58	0.66	0.59	0.61	0.62	0.65	0.68	0.63	0.69
QCOM	0.02	0.11	0.34	0.34	0.35	0.35	0.33	0.38	0.33	0.37	0.44	0.44	0.46	0.47	0.42	0.42	0.43	0.40	0.44	0.49	0.46	0.46	0.53	0.53	0.48	0.47	0.68	0.59	0.63	0.68	0.51	0.49	0.52	0.43	0.53	0.45	0.46	0.51	0.50	0.57	0.56	0.68	0.58	0.56	0.56	1.00	0.62	0.64	0.76	0.57	0.69	0.63	0.67	0.72	0.74	0.67	0.61	0.60	0.64
MSFT	0.04	0.27	0.32	0.27	0.31	0.30	0.43	0.37	0.46	0.37	0.46	0.39	0.49	0.44	0.39	0.53	0.55	0.49	0.44	0.40	0.44	0.42	0.42	0.54	0.55	0.46	0.57	0.53	0.55	0.51	0.53	0.48	0.43	0.56	0.50	0.47	0.54	0.42	0.65	0.67	0.46	0.63	0.75	0.60	0.58	0.62	1.00	0.69	0.58	0.70	0.68	0.58	0.57	0.63	0.62	0.72	0.60	0.68	0.74
CDNS	0.02	0.18	0.26	0.26	0.26	0.26	0.38	0.32	0.45	0.41	0.49	0.42	0.48	0.42	0.38	0.51	0.52	0.45	0.45	0.41	0.46	0.45	0.45	0.52	0.59	0.49	0.55	0.57	0.52	0.52	0.55	0.52	0.43	0.59	0.54	0.49	0.56	0.46	0.60	0.57	0.47	0.63	0.61	0.63	0.66	0.64	0.69	1.00	0.61	0.70	0.67	0.60	0.61	0.68	0.64	0.89	0.63	0.69	0.79
NXPI	0.04	0.12	0.34	0.41	0.34	0.30	0.34	0.37	0.31	0.38	0.41	0.46	0.50	0.53	0.45	0.45	0.42	0.40	0.43	0.52	0.44	0.47	0.55	0.53	0.46	0.49	0.67	0.58	0.66	0.66	0.59	0.49	0.57	0.46	0.56	0.45	0.46	0.53	0.50	0.50	0.61	0.67	0.55	0.60	0.58	0.76	0.58	0.61	1.00	0.56	0.70	0.65	0.74	0.79	0.80	0.64	0.62	0.61	0.62
NOW	0.07	0.12	0.21	0.23	0.33	0.33	0.37	0.38	0.47	0.46	0.53	0.45	0.50	0.35	0.46	0.45	0.53	0.49	0.57	0.38	0.54	0.45	0.42	0.47	0.64	0.63	0.50	0.52	0.47	0.46	0.49	0.67	0.40	0.72	0.50	0.61	0.70	0.51	0.61	0.65	0.46	0.59	0.59	0.63	0.59	0.57	0.70	0.70	0.56	1.00	0.64	0.57	0.60	0.61	0.57	0.74	0.60	0.71	0.74
NVDA	0.06	0.09	0.24	0.32	0.34	0.32	0.30	0.39	0.40	0.38	0.46	0.48	0.56	0.42	0.41	0.41	0.45	0.46	0.51	0.42	0.47	0.49	0.46	0.50	0.53	0.52	0.68	0.54	0.57	0.63	0.51	0.54	0.48	0.56	0.53	0.52	0.52	0.53	0.55	0.61	0.52	0.80	0.63	0.56	0.58	0.69	0.68	0.67	0.70	0.64	1.00	0.59	0.70	0.73	0.70	0.71	0.60	0.66	0.68
ZBRA	0.02	0.15	0.35	0.37	0.35	0.33	0.42	0.37	0.44	0.46	0.52	0.45	0.44	0.59	0.49	0.51	0.52	0.50	0.43	0.53	0.49	0.53	0.52	0.57	0.54	0.50	0.53	0.55	0.57	0.53	0.64	0.50	0.58	0.51	0.60	0.52	0.54	0.54	0.54	0.53	0.60	0.54	0.59	0.56	0.66	0.63	0.58	0.60	0.65	0.57	0.59	1.00	0.61	0.64	0.63	0.62	0.72	0.64	0.66
AMBA	0.08	0.07	0.27	0.36	0.38	0.37	0.31	0.43	0.36	0.42	0.51	0.53	0.52	0.45	0.49	0.43	0.41	0.47	0.54	0.50	0.49	0.49	0.54	0.54	0.53	0.55	0.61	0.53	0.54	0.60	0.52	0.54	0.55	0.53	0.61	0.53	0.51	0.59	0.54	0.54	0.60	0.66	0.54	0.62	0.59	0.67	0.57	0.61	0.74	0.60	0.70	0.61	1.00	0.73	0.75	0.66	0.63	0.64	0.65
KLAC	0.06	0.16	0.36	0.34	0.34	0.33	0.31	0.38	0.36	0.41	0.45	0.43	0.49	0.50	0.43	0.46	0.45	0.43	0.41	0.52	0.44	0.47	0.49	0.57	0.52	0.48	0.68	0.58	0.63	0.71	0.56	0.47	0.53	0.51	0.59	0.45	0.47	0.51	0.56	0.54	0.56	0.72	0.61	0.59	0.61	0.72	0.63	0.68	0.79	0.61	0.73	0.64	0.73	1.00	0.84	0.71	0.62	0.62	0.67
TER	0.04	0.13	0.32	0.37	0.34	0.35	0.32	0.41	0.36	0.42	0.47	0.45	0.50	0.50	0.46	0.44	0.43	0.44	0.45	0.51	0.45	0.50	0.52	0.56	0.50	0.47	0.68	0.59	0.63	0.70	0.56	0.51	0.55	0.47	0.60	0.48	0.46	0.54	0.56	0.53	0.60	0.68	0.59	0.59	0.62	0.74	0.62	0.64	0.80	0.57	0.70	0.63	0.75	0.84	1.00	0.68	0.63	0.64	0.67
SNPS	0.03	0.16	0.27	0.27	0.28	0.28	0.38	0.35	0.44	0.44	0.51	0.44	0.48	0.44	0.43	0.52	0.53	0.49	0.51	0.43	0.50	0.47	0.48	0.53	0.60	0.52	0.58	0.57	0.54	0.56	0.57	0.54	0.45	0.62	0.55	0.51	0.58	0.48	0.64	0.61	0.52	0.66	0.63	0.64	0.65	0.67	0.72	0.89	0.64	0.74	0.71	0.62	0.66	0.71	0.68	1.00	0.66	0.72	0.79
TRMB	0.06	0.15	0.35	0.38	0.33	0.37	0.45	0.40	0.48	0.47	0.52	0.47	0.47	0.54	0.54	0.52	0.54	0.52	0.48	0.55	0.51	0.58	0.58	0.59	0.56	0.53	0.51	0.58	0.55	0.54	0.61	0.54	0.58	0.55	0.62	0.55	0.57	0.58	0.57	0.57	0.61	0.55	0.58	0.63	0.68	0.61	0.60	0.63	0.62	0.60	0.60	0.72	0.63	0.62	0.63	0.66	1.00	0.66	0.69
ADSK	0.01	0.14	0.33	0.32	0.34	0.35	0.42	0.40	0.44	0.44	0.53	0.49	0.49	0.47	0.50	0.50	0.54	0.55	0.55	0.51	0.55	0.48	0.52	0.56	0.61	0.59	0.55	0.56	0.54	0.54	0.56	0.59	0.51	0.64	0.55	0.59	0.63	0.57	0.63	0.63	0.56	0.60	0.63	0.71	0.63	0.60	0.68	0.69	0.61	0.71	0.66	0.64	0.64	0.62	0.64	0.72	0.66	1.00	0.77
ANSS	0.06	0.20	0.30	0.25	0.33	0.34	0.47	0.41	0.51	0.49	0.54	0.45	0.49	0.47	0.47	0.56	0.58	0.56	0.54	0.48	0.54	0.53	0.52	0.56	0.61	0.56	0.55	0.59	0.56	0.54	0.62	0.57	0.49	0.65	0.57	0.58	0.62	0.54	0.68	0.65	0.55	0.63	0.66	0.71	0.69	0.64	0.74	0.79	0.62	0.74	0.68	0.66	0.65	0.67	0.67	0.79	0.69	0.77	1.00

Коэффициент Шарпа

TRAI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа TRAI находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

TRAI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TRAI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
TRAI	0.74%	0.83%	0.61%	0.71%	0.80%	1.02%	0.83%	0.99%	1.20%	1.60%	0.91%	1.08%
Активы портфеля:
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
IBM	4.49%	4.85%	5.16%	5.91%	5.77%	6.89%	5.07%	4.53%	5.16%	3.89%	2.96%	2.64%
NOW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROK	1.69%	1.78%	1.28%	1.72%	2.07%	2.65%	1.77%	2.48%	3.04%	2.57%	2.16%	2.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DT Dynatrace, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC	1.16%	1.26%	0.93%	1.40%	1.83%	3.42%	2.38%	3.03%	3.44%	31.69%	4.08%	5.01%
NATI	1.88%	3.08%	2.58%	2.54%	2.61%	2.29%	2.32%	3.06%	3.21%	2.40%	2.22%	2.81%
GOOGL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TER	0.46%	0.51%	0.25%	0.34%	0.54%	1.17%	0.69%	0.98%	1.22%	0.97%	0.00%	0.00%
ANSS ANSYS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM	2.87%	2.72%	1.53%	1.79%	3.06%	4.82%	4.11%	3.87%	4.70%	2.82%	2.33%	2.12%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AKAM Akamai Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT	0.85%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
JNJ	2.87%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
APTV Aptiv PLC	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.93%	1.45%	1.17%	1.79%	1.23%	1.47%	1.23%	0.00%
EQIX	1.82%	1.92%	1.40%	1.56%	1.80%	2.81%	1.96%	2.22%	6.77%	4.12%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	2.16%	2.19%	2.27%	2.66%	2.83%	3.68%	3.21%	4.10%	4.91%	3.68%	3.14%	4.14%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JBT	0.38%	0.44%	0.26%	0.35%	0.36%	0.57%	0.37%	0.48%	0.77%	1.14%	1.22%	1.69%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGA	3.40%	3.29%	2.24%	2.43%	2.96%	3.32%	2.27%	2.76%	2.67%	1.76%	1.98%	2.85%
GNTX	1.51%	1.78%	1.42%	1.46%	1.67%	2.31%	2.01%	2.00%	2.38%	1.95%	2.00%	3.33%
NICE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.93%	1.13%	1.29%	1.22%	0.00%
TSM	1.67%	1.95%	1.27%	1.29%	2.93%	3.09%	2.63%	3.04%	3.04%	2.19%	2.87%	2.96%
NXPI	2.00%	2.17%	1.02%	0.99%	1.04%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZBRA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DE Deere & Company	1.25%	1.06%	1.16%	1.16%	1.84%	1.96%	1.67%	2.58%	3.59%	3.06%	2.69%	2.63%
INTC	2.83%	5.63%	2.86%	2.88%	2.35%	2.92%	2.73%	3.45%	3.47%	3.18%	4.59%	5.80%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OMCL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGNX Cognex Corporation	0.66%	0.56%	0.32%	2.80%	0.37%	0.49%	0.28%	0.48%	0.64%	0.00%	0.00%	4.35%
SYK	1.04%	1.17%	0.98%	0.99%	1.06%	1.29%	1.20%	1.41%	1.66%	1.48%	1.65%	1.88%
TRMB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIEN Ciena Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PATH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDT	4.25%	3.49%	2.50%	2.08%	2.05%	2.41%	2.56%	2.74%	2.24%	2.02%	2.38%	3.91%
AMBA Ambarella, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEGA	0.28%	0.35%	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.26%	0.34%	0.44%	0.52%	0.25%	0.55%
DDD 3D Systems Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU	0.68%	0.89%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APPN Appian Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ILMN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRLB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LAZR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JD	2.08%	2.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZTA Azenta, Inc.	0.00%	0.00%	0.39%	0.59%	0.97%	1.56%	1.74%	2.47%	4.08%	3.19%	3.56%	4.80%
TDOC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FARO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAVA Endava plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RUB=X	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия TRAI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AI C3.ai, Inc.	0.85
NVDA	N/A
IBM	N/A
NOW	N/A
ROK	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.53
DT Dynatrace, Inc.	0.58
KLAC	N/A
NATI	N/A
GOOGL	N/A
PTC	N/A
PRO	N/A
TER	N/A
ANSS ANSYS, Inc.	0.76
QCOM	N/A
TSLA	N/A
BIDU Baidu, Inc.	0.03
AKAM Akamai Technologies, Inc.	0.78
SNPS	N/A
ISRG	N/A
MSFT	N/A
JNJ	N/A
APTV Aptiv PLC	0.15
EQIX	N/A
EMR Emerson Electric Co.	1.12
ADSK Autodesk, Inc.	0.10
JBT	N/A
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	1.15
MGA	N/A
GNTX	N/A
NICE	N/A
TSM	N/A
NXPI	N/A
ZBRA	N/A
DE Deere & Company	0.37
INTC	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.15
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.04
OMCL	N/A
CGNX Cognex Corporation	-0.10
SYK	N/A
TRMB	N/A
CIEN Ciena Corporation	0.38
PATH	N/A
MDT	N/A
AMBA Ambarella, Inc.	-0.34
PEGA	N/A
DDD 3D Systems Corporation	-0.79
MU	N/A
APPN Appian Corporation	-0.16
ILMN	N/A
PRLB	N/A
LAZR	N/A
JD	N/A
AZTA Azenta, Inc.	-0.03
TDOC	N/A
FARO	N/A
DAVA Endava plc	-0.54
RUB=X	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TRAI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TRAI с января 2010 показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.18%	17 нояб. 2021 г.	283	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-10.58%	27 апр. 2021 г.	14	12 мая 2021 г.	37	24 июн. 2021 г.	51
-7.78%	7 сент. 2021 г.	24	4 окт. 2021 г.	24	1 нояб. 2021 г.	48
-5.07%	30 июн. 2021 г.	17	19 июл. 2021 г.	14	4 авг. 2021 г.	31
-4.12%	6 авг. 2021 г.	12	19 авг. 2021 г.	7	27 авг. 2021 г.	19

График волатильности

Текущая волатильность TRAI составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TRAI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля