PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/RUB (RUB=X)

Валютная пара · Валюта в RUB · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с BZ=FRUB=X с USORUB=X с ETH-USDRUB=X с SPYY.LRUB=X с ^GSPCRUB=X с SSO

Доходность

График доходности RUB=X

USD/RUB (RUB=X) снизился на 7.2% с начала года. Текущая цена акции RUB=X — RUB 73. Инвесторы, вложившие RUB 1,000 в акции RUB=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму RUB 1,009.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/RUB (RUB=X) показал доход в -7.20% с начала года и -7.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUB=X составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.98%.

USD/RUB

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-7.38%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.17%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.13%
1 месяц
1.57%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.82%
1 год
17.65%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RUB=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RUB=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -12.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.90%1.69%5.20%-7.84%-5.20%3.32%-7.20%
2025-10.15%-9.35%-7.14%-1.21%-5.63%1.03%3.74%-0.93%3.18%-2.52%-4.91%2.92%-27.92%
20240.68%1.43%1.47%0.94%-3.29%-5.12%-0.88%6.66%2.43%4.88%9.36%3.03%22.80%
2023-4.66%8.56%3.91%2.55%1.97%8.93%3.29%4.50%0.63%-3.27%-3.59%-0.69%23.24%
20222.99%36.19%-22.37%-13.63%-12.18%-12.50%13.36%-4.07%0.34%3.04%-0.12%19.00%-3.42%
20212.27%-1.09%1.08%-0.61%-2.34%-0.41%-0.06%0.41%-0.96%-2.42%4.66%1.13%1.46%

Метрики бенчмарка

USD/RUB has an annualized alpha of -0.91%, beta of 0.52, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2007.

  • This currency participated in 60.21% of S&P 500 Index downside but only 42.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.42 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this currency's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
-0.91%
Бета
0.52
R²
0.42
Участие в росте
42.41%
Участие в снижении
60.21%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RUB=X имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск RUB=X: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/RUB (RUB=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RUB=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.94

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.38

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.87

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

4.42

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/RUB показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 29 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/RUB составляет 46.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-62.40%июнь 2022 г.
3mo 23d—
4y 3moмарт 2022 г. - сейчас
Медвежий рынок 2018 года2018
-32.13%февр. 2018 г.
2y 1mo3y 12mo
6y 1moянв. 2016 г. - февр. 2022 г.
Медвежий рынок 2015 года2015
-28.77%май 2015 г.
3mo 18d3mo 5d
6mo 23dянв. 2015 г. - авг. 2015 г.
Медвежий рынок 2011 года2011
-24.76%апр. 2011 г.
2y 2mo2y 10mo
5y 14dфевр. 2009 г. - март 2014 г.
Медвежий рынок 2014 года2014
-24.35%дек. 2014 г.
8d1mo 5d
1mo 13dдек. 2014 г. - янв. 2015 г.

Показатели просадок

RUB=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-66.07%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-9.46%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-38.15%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-66.07%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-66.07%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-17.98%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-13.01%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

4.01%

+4.38%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RUB=X

Добавьте USD/RUB в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RUB=X