PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pegasystems Inc. (PEGA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pegasystems Inc. (PEGA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7055731035

CUSIP

705573103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

18 июл. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.40

Цена/прибыль

63.85

PEG коэффициент

0.84

Общая выручка (12 мес.)

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

$196.15M

Годовой диапазон

$44.01 - $89.62

Целевая цена

$92.89

Процент коротких позиций

2.78%

Коэффициент коротких позиций

2.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEGA с PRGS PEGA с FIVN PEGA с VOO PEGA с SMCI PEGA с SPY PEGA с ACN PEGA с FSLBX PEGA с NVDA
Популярные сравнения:
PEGA с PRGS PEGA с FIVN PEGA с VOO PEGA с SMCI PEGA с SPY PEGA с ACN PEGA с FSLBX PEGA с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pegasystems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.33%
11.03%
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pegasystems Inc. показал доход в 75.09% с начала года и 66.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pegasystems Inc. составила 15.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

PEGA

С начала года

75.09%

1 месяц

16.63%

6 месяцев

33.33%

1 год

66.86%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

15.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%33.44%-0.57%-8.08%-3.30%5.34%15.24%1.66%3.12%8.73%75.09%
202313.55%19.29%4.60%-5.90%6.01%2.01%7.00%-5.86%-12.52%-1.54%21.62%-5.95%43.07%
2022-11.27%-12.20%-7.39%-5.03%-35.32%-3.37%-16.07%-8.82%-12.13%15.77%-2.58%-5.46%-69.29%
2021-4.36%3.84%-13.58%11.02%-6.93%17.84%-8.30%7.83%-7.63%-6.59%-3.29%-2.59%-16.01%
20208.24%4.98%-21.26%17.39%13.75%6.39%15.54%9.91%-5.76%-4.26%12.94%1.84%67.51%
201917.69%16.73%-1.03%15.40%-3.83%-1.25%6.16%-7.21%-2.95%10.52%3.20%2.65%66.81%
20187.85%14.06%4.62%0.66%1.31%-11.35%1.46%14.57%-1.68%-14.50%0.88%-11.35%1.66%
20177.78%10.82%2.05%3.88%28.32%-0.12%3.60%-4.80%0.23%1.13%-13.46%-6.48%31.28%
2016-14.55%3.62%4.36%3.98%-0.08%2.32%3.53%-7.71%14.64%4.78%16.83%-0.19%31.46%
2015-5.78%1.12%10.06%-0.97%1.49%4.85%18.35%-9.52%0.53%13.33%5.92%-6.81%33.06%
2014-7.60%-8.39%-15.16%-6.10%28.18%-0.42%1.18%3.88%-13.79%13.40%-3.46%-0.58%-15.10%
20136.04%13.89%2.63%-9.86%27.74%2.54%8.39%2.65%8.11%-4.40%32.29%-2.15%117.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEGA среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pegasystems Inc. (PEGA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEGA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.452.51
Коэффициент Сортино PEGA, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.113.36
Коэффициент Омега PEGA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.47
Коэффициент Кальмара PEGA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.063.62
Коэффициент Мартина PEGA, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.1616.12
PEGA
^GSPC

Pegasystems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.51
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pegasystems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.09

Дивидендный доход

0.14%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%0.51%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pegasystems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Pegasystems Inc. дивидендная доходность составляет 0.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%3.8%
У Pegasystems Inc. коэффициент выплат составляет 3.80%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pegasystems Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.32%
-1.80%
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pegasystems Inc. показал максимальную просадку в 94.81%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 2315 торговых сессий.

Текущая просадка Pegasystems Inc. составляет 41.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.81%4 февр. 1997 г.98326 дек. 2000 г.231515 мар. 2010 г.3298
-79.21%16 февр. 2021 г.41811 окт. 2022 г.———
-58.68%11 июл. 2011 г.34215 нояб. 2012 г.25013 нояб. 2013 г.592
-46.84%23 апр. 2010 г.8016 авг. 2010 г.13425 февр. 2011 г.214
-40.08%21 февр. 2020 г.313 апр. 2020 г.611 июл. 2020 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pegasystems Inc. составляет 15.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.79%
4.06%
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pegasystems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Pegasystems Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.063.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA значение P/E равно 63.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pegasystems Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию