Herza Lucas

График показывает рост $10,000 инвестированных в Herza Lucas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Herza Lucas закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

Herza Lucas: годовая альфа составляет 9.74%, бета — 1.06, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 25.01.2024.

• Портфель участвовал в 130.48% роста S&P 500 Index, но только в 67.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 9.74% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.06 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Herza Lucas составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Herza Lucas имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Herza Lucas имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.96
• За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Herza Lucas за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Herza Lucas показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка Herza Lucas составляет 8.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.