PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 61.26% for URA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и URA

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-8.27%

Correlation

The correlation between NUKZ and URA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between NUKZ and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и URA

Секторы
NUKZ
URA

Промышленность

45.9%
21.9%

Коммунальные услуги

35.8%
9.4%

Энергетика

12.9%
57.0%

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Технологии

1.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
URA
21.9%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
URA
9.4%

Энергетика

NUKZ
12.9%
URA
57.0%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
URA
5.0%

Технологии

NUKZ
1.4%
URA
0.9%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

URA

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

URA

-

Здравоохранение

NUKZ

-

URA

-

Недвижимость

NUKZ

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TOURA с SPY

Доходность на риск

NUKZ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.86

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.17

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

4.58

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

-0.05

+1.80

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и URA

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-93.54%

+60.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-28.43%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-42.81%

+37.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-75.01%

+69.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

13.40%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и URA

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.30%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

15.94%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

38.29%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

50.19%

-20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

43.62%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

37.73%

-5.03%

Сравнение комиссий NUKZ и URA

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и URA

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NUKZ and URA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URA has higher volatility (15.94%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, URA leads with 61.26% vs 41.42% for NUKZ. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 61.26% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.80% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while URA is Commodity Producers Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.69% for URA.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор