Сравнение QQQM с GLDM
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | -1.15% |
Correlation
The correlation between QQQM and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between QQQM and GLDM shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. GLDM — Ранг доходности на риск
QQQM
GLDM
Сравнение QQQM c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.00 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 2.87 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и GLDM
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -24.35% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -24.35% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -24.35% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -24.35% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -21.96% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.27% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.44% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и GLDM
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 7.45% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 23.93% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 27.15% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 18.13% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.98% | +5.24% |
Сравнение комиссий QQQM и GLDM
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и GLDM
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs GLDM's -24.35%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 16.94% for QQQM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GLDM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while GLDM is Gold. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.10% for GLDM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор