PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 9.17%/yr for VPU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.02%

Correlation

The correlation between QQQM and VPU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between QQQM and VPU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и VPU

Секторы
QQQM
VPU

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%
99.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
VPU

-

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
VPU

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
VPU

-

Промышленность

QQQM
2.6%
VPU
0.2%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
VPU
99.3%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
VPU

-

Энергетика

QQQM
0.5%
VPU
0.5%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
VPU

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

QQQM vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.83

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.20

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.34

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

2.91

+8.32

QQQM vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VPU

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-46.31%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.90%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-17.34%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-25.15%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.69%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.78%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.10%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VPU

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.55%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

11.52%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.41%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

17.07%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

19.13%

+3.09%

Сравнение комиссий QQQM и VPU

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VPU

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VPU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VPU's -46.31%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 9.17% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while VPU is Utilities Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.09% for VPU.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор