PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.57%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности URA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.57% против 36.92% соответственно.

URA

1 день
1.35%
1 месяц
-16.78%
С начала года
7.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
43.02%
3 года*
33.80%
5 лет*
19.23%
10 лет*
15.57%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		7.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between URA and SMH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.46

The correlation between URA and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и SMH

Секторы
URA
SMH

Энергетика

58.2%

-

Промышленность

20.9%

-

Коммунальные услуги

9.2%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Технологии

0.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
58.2%
SMH

-

Промышленность

URA
20.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

URA
9.2%
SMH

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
SMH

-

Технологии

URA
0.9%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

URA

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

SMH

-

Финансовые услуги

URA

-

SMH

-

Здравоохранение

URA

-

SMH

-

Недвижимость

URA

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

URA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
4.27

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.33

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

9.26

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

34.80

-31.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

4.27

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.33

-0.40

Просадки

Сравнение просадок URA и SMH

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-84.96%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-14.93%

-13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-35.74%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-45.30%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-45.30%

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.89%

-6.23%

-41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-41.07%

-33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

3.96%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SMH

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

15.45%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

26.71%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.23%

32.42%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.83%

35.32%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.84%

32.75%

+5.09%

Сравнение комиссий URA и SMH

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SMH

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
URA
Global X Uranium ETF		4.54%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and SMH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (16.85%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.92% vs 15.57% for URA. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.92% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.18% for SMH.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while SMH is Semiconductors. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор