PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQ с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VNQ и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQ и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.06%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.85% против 21.67% соответственно.

VNQ

1 день
1.36%
1 месяц
-4.43%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.95%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.85%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VNQ и VGT

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VNQ vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.10

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.67

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.88

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

5.72

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.10

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между VNQ и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VGT

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VGT

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-54.63%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-16.40%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.07%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-35.07%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-10.90%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-8.00%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.39%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.96%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

16.36%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

27.27%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

25.05%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

24.47%

-3.77%