PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.69% соответственно.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VPU and VXUS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.39

The correlation between VPU and VXUS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и VXUS

Секторы
VPU
VXUS

Коммунальные услуги

99.3%
3.2%

Энергетика

0.5%
5.2%

Промышленность

0.2%
16.1%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VXUS
3.2%

Энергетика

VPU
0.5%
VXUS
5.2%

Промышленность

VPU
0.2%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

VPU

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VXUS
5.0%

Финансовые услуги

VPU

-

VXUS
22.3%

Здравоохранение

VPU

-

VXUS
7.1%

Недвижимость

VPU

-

VXUS
2.6%

Технологии

VPU

-

VXUS
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VPU vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.08

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.85

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.80

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

10.92

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.08

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VPU и VXUS

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-35.97%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.27%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-13.58%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-29.44%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-35.97%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-0.82%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.22%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.88%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VXUS

Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.42% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.00%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.20%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.04%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.15%

+1.97%

Сравнение комиссий VPU и VXUS

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VXUS

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VXUS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.69% vs 9.09% for VPU. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.69% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.65% for VXUS.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VXUS is Global Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор