Сравнение GLDM с SLV
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 18.64%/yr vs 20.23%/yr for SLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -1.47%.
GLDM
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 92.51%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам GLDM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.16% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
SLV iShares Silver Trust | -1.47% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -5.53% |
Correlation
The correlation between GLDM and SLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between GLDM and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. SLV — Ранг доходности на риск
GLDM
SLV
Сравнение GLDM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.05 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.41 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и SLV
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -76.28% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -45.40% | +21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -45.40% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -45.40% | +21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -39.90% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -44.66% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 21.03% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и SLV
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.33%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 16.50% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 59.14% | -35.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 60.02% | -32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 36.51% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 32.02% | -15.02% |
Сравнение комиссий GLDM и SLV
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и SLV
Ни GLDM, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and SLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.50%) compared to GLDM (8.33%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 20.23% vs 18.64% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.23% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
GLDM and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while SLV is Silver. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор