PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 9.05%, а VNQ немного ниже – 9.04%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.84% против 5.30% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VTI and VNQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VTI and VNQ has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и VNQ

Секторы
VTI
VNQ

Технологии

33.5%
0.3%

Финансовые услуги

12.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.8%
0.0%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
0.1%

Недвижимость

2.4%
97.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

VTI
33.5%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VNQ

-

Промышленность

VTI
9.8%
VNQ
0.0%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VNQ

-

Энергетика

VTI
3.7%
VNQ
0.1%

Недвижимость

VTI
2.4%
VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VNQ

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VTI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.79

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.15

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.26

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

3.96

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.79

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VTI и VNQ

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-73.07%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.34%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-17.46%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-34.48%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.40%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.67%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-13.62%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VNQ

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.13%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.53%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.38%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.82%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.71%

-2.38%

Сравнение комиссий VTI и VNQ

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VNQ

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VNQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 5.30% for VNQ. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VNQ is REIT. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.13% for VNQ.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор