Сравнение VNQ с URA
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.44%/yr vs 16.50%/yr for URA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 5.44% против 16.50% соответственно.
VNQ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.44%
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам VNQ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.72% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between VNQ and URA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between VNQ and URA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. URA — Ранг доходности на риск
VNQ
URA
Сравнение VNQ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.26 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.78 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и URA
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -93.54% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -31.48% | +23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -37.81% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -37.90% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -61.45% | +19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -45.46% | +44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -74.93% | +61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 14.19% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и URA
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.74%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 18.71% | -13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 40.22% | -30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 51.62% | -38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 43.93% | -25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 37.95% | -17.23% |
Сравнение комиссий VNQ и URA
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и URA
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности URA в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.56% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and URA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (18.71%) compared to VNQ (4.74%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs URA's -93.54%.
On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 5.44% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.56% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while URA is Uranium. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.69% for URA.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор