PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.65% против 13.99% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between VNQ and SLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.17

Сравнение распределения секторов VNQ и SLV

Секторы
VNQ
SLV

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
SLV

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
SLV

-

Технологии

VNQ
0.3%
SLV

-

Энергетика

VNQ
0.1%
SLV

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
SLV

-

Промышленность

VNQ
0.0%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

SLV

-

Здравоохранение

VNQ

-

SLV

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

VNQ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.44

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.76

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.89

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.10

+0.80

VNQ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и SLV

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-76.28%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-45.40%

+37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-45.40%

+27.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-45.40%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-45.40%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.96%

+41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-44.66%

+31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

20.88%

-18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и SLV

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

16.34%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

59.10%

-49.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

59.82%

-46.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

36.46%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

32.00%

-11.28%

Сравнение комиссий VNQ и SLV

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и SLV

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and SLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for SLV.

VNQ is categorized as REIT, while SLV is Silver. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор