PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 32.38% vs 41.92% for QQQM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

NUKZ

1 день
2.80%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
32.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и QQQM

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		10.58%56.57%60.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%21.48%

Correlation

The correlation between NUKZ and QQQM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between NUKZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и QQQM

Секторы
NUKZ
QQQM

Промышленность

46.5%
2.6%

Коммунальные услуги

35.4%
1.2%

Энергетика

11.8%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Технологии

1.6%
58.7%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

NUKZ
46.5%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
QQQM
1.2%

Энергетика

NUKZ
11.8%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
QQQM
1.0%

Технологии

NUKZ
1.6%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

QQQM
6.4%

Финансовые услуги

NUKZ

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

NUKZ

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

NUKZ

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

NUKZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.43

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.13

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.52

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

13.11

-8.35

NUKZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и QQQM

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-35.04%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.96%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-0.32%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.22%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.20%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и QQQM

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.01%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.46%

14.01%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

17.35%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

22.45%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

22.25%

+10.70%

Сравнение комиссий NUKZ и QQQM

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и QQQM

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.82%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and QQQM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.64%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.92% vs 32.38% for NUKZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.92% return vs 32.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.41% for QQQM.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор