Сравнение COPX с GLDM
COPX (Global X Copper Miners ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, COPX returned 22.46%/yr vs 18.64%/yr for GLDM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности COPX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.16%.
COPX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 115.49%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 21.97%
GLDM
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.10% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -22.08% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.16% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between COPX and GLDM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, COPX and GLDM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
COPX
GLDM
Сравнение COPX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.06 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 3.04 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и GLDM
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -24.35% | -58.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -24.35% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -24.35% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -24.35% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -19.91% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.27% | -6.28% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 8.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и GLDM
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 8.33% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 24.05% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.92% | 27.27% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 18.17% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 17.00% | +18.76% |
Сравнение комиссий COPX и GLDM
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и GLDM
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.14% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and GLDM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.66%) compared to GLDM (8.33%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs GLDM's -24.35%.
On 5-year performance, COPX leads with 22.46% vs 18.64% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COPX has performed better with a 22.46% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for GLDM.
COPX is categorized as Copper, while GLDM is Gold. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.10% for GLDM.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор