PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPU charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.09% против 15.04% соответственно.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VPU and VTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.52

Over the past year, the correlation between VPU and VTI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPU и VTI

Секторы
VPU
VTI

Коммунальные услуги

99.3%
2.3%

Энергетика

0.5%
3.7%

Промышленность

0.2%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VTI
2.3%

Энергетика

VPU
0.5%
VTI
3.7%

Промышленность

VPU
0.2%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

VPU

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

VPU

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

VPU

-

VTI
9.2%

Недвижимость

VPU

-

VTI
2.4%

Технологии

VPU

-

VTI
33.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VPU vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.38

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.24

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.24

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

14.94

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.38

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VPU и VTI

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-55.45%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-19.30%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.36%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-35.00%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-0.26%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.03%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.93%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VTI

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.90%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.13%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

12.17%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.40%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.30%

+0.82%

Сравнение комиссий VPU и VTI

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VTI

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 9.09% for VPU. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.01% for VTI.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор