PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с NUKZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 92.51% vs 32.38% for NUKZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SLV и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 10.58%.

SLV

1 день
3.56%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
9.22%
1 год
92.51%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.23%
10 лет*
14.35%

NUKZ

1 день
2.80%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
32.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SLV
iShares Silver Trust		-1.47%144.66%28.25%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		10.58%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between SLV and NUKZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

SLV vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.06

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.60

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.97

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

4.76

-0.35

SLV vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и NUKZ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-33.03%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-16.51%

-28.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.90%

-7.88%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-6.06%

-38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.03%

6.82%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и NUKZ

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

11.64%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.14%

23.46%

+35.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.02%

30.62%

+29.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

32.95%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

32.95%

-0.93%

Сравнение комиссий SLV и NUKZ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и NUKZ

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.82%0.91%0.09%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and NUKZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.50%) compared to NUKZ (11.64%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, SLV leads with 92.51% vs 32.38% for NUKZ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 92.51% return vs 32.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while NUKZ is Energy Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.85% for NUKZ.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор