Сравнение SMH с VPU
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 38.18%/yr vs 9.09%/yr for VPU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности SMH и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 38.18% против 9.09% соответственно.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
VPU
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам SMH и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 5.53% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Correlation
The correlation between SMH and VPU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between SMH and VPU shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMH и VPU
Секторы
SMH
VPU
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SMH
VPU
-
Сырьевые материалы
SMH
-
VPU
-
Коммуникационные услуги
SMH
-
VPU
-
Потребительский циклический сектор
SMH
-
VPU
-
Потребительский защитный сектор
SMH
-
VPU
-
Энергетика
SMH
-
VPU
Финансовые услуги
SMH
-
VPU
-
Здравоохранение
SMH
-
VPU
-
Промышленность
SMH
-
VPU
Недвижимость
SMH
-
VPU
-
Коммунальные услуги
SMH
-
VPU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. VPU — Ранг доходности на риск
SMH
VPU
Сравнение SMH c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 1.50 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | 3.23 | +34.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и VPU
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -46.31% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -8.90% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -17.34% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -25.15% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -36.42% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.14% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -7.78% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и VPU
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 5.55% | +11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 11.50% | +16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 14.39% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 17.08% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 19.14% | +13.72% |
Сравнение комиссий SMH и VPU
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и VPU
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VPU в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.63% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and VPU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.71%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs VPU's -46.31%.
On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
VPU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.17% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while VPU is Utilities Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.09% for VPU.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор