Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 11 speed crazy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 11 speed crazy | 1.34% | 2.85% | 12.59% | 12.43% | 30.66% | 21.36% | 11.69% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -0.55% | 13.71% | -7.96% | -6.00% | 28.51% | 3.05% | 1.51% | 13.49% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.65% | 1.51% | 14.94% | 17.07% | 25.61% | 15.36% | 8.06% | 10.14% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 4.15% | 10.95% | -13.50% | -13.89% | 7.93% | 38.21% | 7.30% | 21.20% |
O Realty Income Corporation | 1.31% | 1.67% | 13.70% | 11.57% | 14.88% | 6.59% | 3.49% | 4.89% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.22% | 17.59% | 17.91% | 37.64% | 26.52% | 16.94% | — |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.08% | 7.83% | 21.05% | 17.99% | 42.98% | 17.13% | 8.52% | 13.64% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 0.57% | -4.37% | -8.62% | -10.29% | 12.48% | 14.37% | -0.24% | 13.99% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | -0.82% | 0.26% | 0.49% | 8.95% | 22.00% | 15.32% | 12.27% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.84% | 1.14% | 23.82% | 21.89% | 44.03% | 33.12% | 12.39% | 19.65% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 3.74% | 1.10% | 27.95% | 30.38% | 36.06% | 11.85% | 4.60% | 12.48% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 11 speed crazy закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.32% | 5.34% | -8.35% | 8.51% | 0.29% | 1.74% | 12.59% | ||||||
| 2025 | 7.42% | -1.27% | -5.80% | -4.60% | 6.13% | 5.07% | 0.64% | 5.26% | 2.32% | -0.99% | 4.03% | 0.03% | 18.70% |
| 2024 | -1.56% | 7.02% | 6.48% | -6.02% | 3.96% | -0.53% | 6.90% | 4.38% | 2.99% | -3.12% | 9.75% | -9.47% | 20.61% |
| 2023 | 9.73% | -5.58% | -1.67% | 1.08% | -5.51% | 11.68% | 5.46% | -4.41% | -7.08% | -6.17% | 13.49% | 8.84% | 17.99% |
| 2022 | -6.34% | -1.39% | 6.41% | -10.72% | 1.30% | -13.86% | 13.11% | -5.29% | -14.26% | 15.48% | 10.15% | -7.61% | -17.37% |
| 2021 | 0.36% | 7.13% | 9.53% | 7.47% | 3.20% | -0.64% | 1.54% | 4.23% | -6.82% | 9.76% | -4.43% | 8.53% | 45.73% |
Метрики бенчмарка
11 speed crazy has an annualized alpha of 0.83%, beta of 1.34, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.
- This portfolio captured 155.44% of S&P 500 Index gains and 132.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 155.44%
- Участие в снижении
- 132.94%
Комиссия
Комиссия 11 speed crazy составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
11 speed crazy имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11 speed crazy и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.86 | -0.30 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.53 | -0.31 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.53 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 11.37 | -2.09 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 21 | 0.60 | 1.18 | 1.13 | 0.85 | 1.94 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 48 | 1.44 | 2.02 | 1.27 | 2.38 | 7.84 |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 10 | 0.03 | 0.34 | 1.04 | 0.03 | 0.08 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.88 | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 3.12 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 69 | 2.11 | 2.74 | 1.37 | 3.02 | 11.23 |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 72 | 2.07 | 2.95 | 1.35 | 3.56 | 11.43 |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 14 | 0.28 | 0.65 | 1.08 | 0.35 | 0.97 |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 16 | 0.39 | 0.67 | 1.08 | 0.60 | 1.32 |
UXI ProShares Ultra Industrials | 39 | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 1.76 | 6.23 |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 29 | 0.94 | 1.47 | 1.17 | 1.38 | 3.67 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 11 speed crazy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.61% | 1.69% | 2.02% | 1.85% | 1.47% | 1.68% | 1.86% | 1.74% | 1.44% | 1.38% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.16% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.97% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.66% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.19% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
11 speed crazy показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.61%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.04%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.72%март 2026 г. | 18d | 1mo 17d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.76%окт. 2020 г. | 15d | 12d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.25%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.50 | 1.33 | 1.27 | 1.29 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 11 speed crazy с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.88 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQM: 0.92, а самая низкая у XLE: 0.32.
Таблица корреляции активов
| XLE | O | UTES | CURE | DGS | QQQM | UCC | RWJ | FAS | UYM | UXI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.40 |
| O | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| UTES | 0.20 | 0.42 | 1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.49 |
| CURE | 0.19 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.56 |
| DGS | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.61 | 0.57 |
| QQQM | 0.15 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.60 | 1.00 | 0.82 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.67 |
| UCC | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.82 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.71 |
| RWJ | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.54 | 0.53 | 0.65 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.78 |
| FAS | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.74 | 1.00 | 0.70 | 0.78 |
| UYM | 0.48 | 0.38 | 0.40 | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.59 | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 0.79 |
| UXI | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 11 speed crazy
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 11 speed crazy есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации