PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FAS returned 21.20%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 21.20% против 4.89% соответственно.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
10.95%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between FAS and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.44

Over the past year, the correlation between FAS and O has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

FAS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.88

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.26

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.29

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

3.12

-3.04

FAS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и O

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-48.45%

-43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-11.10%

-29.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-26.49%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-34.48%

-32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-48.28%

-37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-5.94%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-9.20%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

4.58%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и O

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

5.29%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

11.98%

+21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

16.21%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

18.92%

+36.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

25.64%

+35.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и O

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

FAS and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.45%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор