PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с CURE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). UTES is actively managed, while CURE is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 13.49%/yr for CURE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности UTES и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.49% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.71%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
28.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between UTES and CURE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.34

Over the past year, the correlation between UTES and CURE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTES и CURE

Секторы
UTES
CURE

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
CURE

-

Сырьевые материалы

UTES

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

CURE

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

CURE

-

Энергетика

UTES

-

CURE

-

Финансовые услуги

UTES

-

CURE

-

Здравоохранение

UTES

-

CURE
100.0%

Промышленность

UTES

-

CURE

-

Недвижимость

UTES

-

CURE

-

Технологии

UTES

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

UTES vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.60

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.85

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

1.94

-0.61

UTES vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и CURE

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-69.19%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-31.10%

+17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-51.93%

+34.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-52.23%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-69.19%

+33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-26.94%

+17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-18.16%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

13.71%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и CURE

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

14.30%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

30.87%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

44.32%

-23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

43.84%

-23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

49.59%

-29.42%

Сравнение комиссий UTES и CURE

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и CURE

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CURE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and CURE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.30%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.49% vs 12.27% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.49% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.16% for CURE.

UTES is categorized as Utilities Equities, while CURE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 1.08% for CURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор