PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с FAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 7.30%/yr for FAS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
10.95%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%50.15%

Correlation

The correlation between QQQM and FAS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.51

The correlation between QQQM and FAS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и FAS

Секторы
QQQM
FAS

Технологии

58.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
FAS
1.8%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
FAS

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
FAS

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
FAS

-

Промышленность

QQQM
2.6%
FAS
0.2%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
FAS

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
FAS

-

Энергетика

QQQM
0.5%
FAS

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
FAS
98.0%

Недвижимость

QQQM
0.1%
FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

QQQM vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.03

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.34

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.03

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

0.08

+11.16

QQQM vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и FAS

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-91.61%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-40.88%

+28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-43.10%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-66.88%

+31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-20.63%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-31.12%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

17.97%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и FAS

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.45%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

33.46%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

43.61%

-26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

55.59%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

61.33%

-39.11%

Сравнение комиссий QQQM и FAS

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и FAS

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and FAS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.45%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 7.30% for FAS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while FAS is Leveraged Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 1.00% for FAS.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор