Сравнение CURE с DGS
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.49%/yr vs 10.14%/yr for DGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности CURE и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.14% соответственно.
CURE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 13.49%
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам CURE и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -7.96% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Correlation
The correlation between CURE and DGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between CURE and DGS shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. DGS — Ранг доходности на риск
CURE
DGS
Сравнение CURE c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.38 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.84 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и DGS
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -61.83% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -10.06% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -19.31% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -24.86% | -27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -44.08% | -25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.94% | -1.05% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -12.57% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 3.05% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и DGS
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 7.30% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 14.27% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 16.60% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.84% | 15.08% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 17.39% | +32.20% |
Сравнение комиссий CURE и DGS
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и DGS
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DGS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.16% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and DGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (14.30%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs DGS's -61.83%.
On 10-year performance, CURE leads with 13.49% vs 10.14% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.49% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.16% for CURE.
CURE is categorized as Leveraged Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.58% for DGS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор