PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с RWJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 13.64%/yr for RWJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности XLE и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.64% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

RWJ

1 день
1.08%
1 месяц
7.83%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.98%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.52%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.05%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between XLE and RWJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XLE and RWJ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и RWJ

Секторы
XLE
RWJ

Энергетика

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

23.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Финансовые услуги

-

10.7%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Энергетика

XLE
100.0%
RWJ
7.2%

Сырьевые материалы

XLE

-

RWJ
5.0%

Коммуникационные услуги

XLE

-

RWJ
3.5%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

RWJ
23.9%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

RWJ
6.8%

Финансовые услуги

XLE

-

RWJ
10.7%

Здравоохранение

XLE

-

RWJ
11.0%

Промышленность

XLE

-

RWJ
16.0%

Недвижимость

XLE

-

RWJ
3.9%

Технологии

XLE

-

RWJ
11.2%

Коммунальные услуги

XLE

-

RWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

XLE vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLERWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.07

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.56

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

11.43

-2.79

XLE vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и RWJ

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLERWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-55.97%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.31%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-29.29%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.29%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-51.33%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-9.22%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и RWJ

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLERWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.67%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

12.46%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

19.48%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

23.71%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

26.14%

+3.44%

Сравнение комиссий XLE и RWJ

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и RWJ

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности RWJ в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.97%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and RWJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to RWJ (4.67%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.64% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.64% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.97% for RWJ.

XLE is categorized as Energy Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор