PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 19.65%/yr for UXI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности XLE и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 9.91% против 19.65% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between XLE and UXI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XLE and UXI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и UXI

Секторы
XLE
UXI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

XLE
100.0%
UXI

-

Сырьевые материалы

XLE

-

UXI

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

UXI

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

UXI
0.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

UXI

-

Финансовые услуги

XLE

-

UXI

-

Здравоохранение

XLE

-

UXI

-

Промышленность

XLE

-

UXI
55.7%

Недвижимость

XLE

-

UXI

-

Технологии

XLE

-

UXI
2.2%

Коммунальные услуги

XLE

-

UXI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

XLE vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.88

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.76

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

6.23

+2.41

XLE vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа UXI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и UXI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-89.01%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-23.59%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-36.42%

+16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-48.25%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-66.48%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.56%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-22.58%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.67%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и UXI

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

12.20%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

27.14%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

32.32%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

36.13%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

39.52%

-9.94%

Сравнение комиссий XLE и UXI

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и UXI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and UXI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (12.20%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.65% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.65% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.66% for UXI.

XLE is categorized as Energy Equities, while UXI is Leveraged Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.95% for UXI.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор