PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. UTES is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности UTES и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.91% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between UTES and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.18

The correlation between UTES and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и XLE

Секторы
UTES
XLE

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

UTES

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

XLE

-

Энергетика

UTES

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

UTES

-

XLE

-

Здравоохранение

UTES

-

XLE

-

Промышленность

UTES

-

XLE

-

Недвижимость

UTES

-

XLE

-

Технологии

UTES

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

UTES vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.82

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.40

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.10

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

8.63

-7.31

UTES vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и XLE

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-71.26%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.05%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.14%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.04%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-66.81%

+31.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-8.01%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-17.97%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.32%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и XLE

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.23% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.79%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

20.57%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

26.05%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

29.58%

-9.41%

Сравнение комиссий UTES и XLE

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и XLE

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

UTES and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.27% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.27% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор