Сравнение UCC с FAS
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.99%/yr vs 21.20%/yr for FAS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCC charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности UCC и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 13.99% против 21.20% соответственно.
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
FAS
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам UCC и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -13.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between UCC and FAS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between UCC and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. FAS — Ранг доходности на риск
UCC
FAS
Сравнение UCC c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.08 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и FAS
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -91.61% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -40.88% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -43.10% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -66.88% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -85.99% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -20.63% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -31.12% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 17.97% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и FAS
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 12.41% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 12.45% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 33.46% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 43.61% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 55.59% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 61.33% | -20.65% |
Сравнение комиссий UCC и FAS
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и FAS
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FAS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and FAS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.45%) compared to UCC (12.41%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 13.99% for UCC. On fees, UCC is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 1.18% for UCC.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 1.00% for FAS.
UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор