Сравнение QQQM с UCC
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs -0.24%/yr for UCC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UCC.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -8.62%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам QQQM и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 10.48% |
Correlation
The correlation between QQQM and UCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between QQQM and UCC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. UCC — Ранг доходности на риск
QQQM
UCC
Сравнение QQQM c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.35 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 0.97 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и UCC
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -83.05% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -29.14% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -48.01% | +25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -61.77% | +26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -18.41% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -21.80% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 10.45% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и UCC
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.41% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 27.05% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 36.41% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 43.70% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 40.68% | -18.46% |
Сравнение комиссий QQQM и UCC
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UCC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и UCC
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UCC в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and UCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (12.41%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs UCC's -83.05%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs -0.24% for UCC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.43% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while UCC is Leveraged Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.95% for UCC.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор