PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с UXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и UXI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UYM и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.30%
525.54%
UYM
UXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.45

UXI:

0.04

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.43

UXI:

0.35

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

UXI:

1.05

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.40

UXI:

0.05

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

UXI:

0.16

Индекс Язвы

UYM:

15.54%

UXI:

10.84%

Дневная вол-ть

UYM:

39.16%

UXI:

39.89%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

UXI:

-89.01%

Текущая просадка

UYM:

-31.11%

UXI:

-22.67%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 5.76% против 13.89% соответственно.


UYM

С начала года

-6.52%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.98%

5 лет

17.65%

10 лет

5.76%

UXI

С начала года

-8.08%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-13.12%

1 год

2.38%

5 лет

21.25%

10 лет

13.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и UXI

И UYM, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии UXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UXI: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и UXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

UXI
Ранг риск-скорректированной доходности UXI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UXI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.45
UXI: 0.04
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.43
UXI: 0.35
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UYM: 0.94
UXI: 1.05
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.40
UXI: 0.05
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.14
UXI: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа UXI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.04
UYM
UXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UXI

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности UXI в 0.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
UXI
ProShares Ultra Industrials
0.43%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.59%0.37%0.24%0.38%0.41%0.35%

Просадки

Сравнение просадок UYM и UXI

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.11%
-22.67%
UYM
UXI

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UXI

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI) имеют волатильность 28.16% и 27.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.16%
27.91%
UYM
UXI