PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UYM с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с UXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.69%/yr vs 19.89%/yr for UXI. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 37.89%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 11.69% против 19.89% соответственно.

UYM

1 день
2.59%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
29.43%
1 год
34.23%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.69%
Всё время*
4.56%

UXI

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
16.69%
С начала года
37.89%
1 год
43.85%
3 года*
34.82%
5 лет*
14.19%
10 лет*
19.89%
Всё время*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UXI

ProShares Ultra Industrials
$264.13K$240.23K$272.34K

UYM

ProShares Ultra Basic Materials
$161.10K$203.42K$253.35K

Сравнение доходности по годам UYM и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		29.43%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UXI
ProShares Ultra Industrials		37.89%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between UYM and UXI is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.78

The correlation between UYM and UXI shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и UXI

Секторы
UYM
UXI

Сырьевые материалы

84.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
0.2%

Промышленность

1.1%
55.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

UYM
84.6%
UXI
1.2%

Потребительский циклический сектор

UYM
15.4%
UXI
0.2%

Промышленность

UYM
1.1%
UXI
55.2%

Коммуникационные услуги

UYM

-

UXI

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

UXI

-

Энергетика

UYM

-

UXI

-

Финансовые услуги

UYM

-

UXI

-

Здравоохранение

UYM

-

UXI

-

Недвижимость

UYM

-

UXI

-

Технологии

UYM

-

UXI
3.8%

Коммунальные услуги

UYM

-

UXI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с PYZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с XLBUYM с QQQUYM с IYW
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TOUXI с UPRO

Доходность на риск

UYM vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UYM c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.30

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.86

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.87

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

6.64

-3.00

UYM vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UXI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и UXI

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-89.01%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-23.59%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-36.42%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-48.25%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-66.48%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

0.00%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.83%

-22.45%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

6.62%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UXI

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

10.48%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

28.16%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.53%

33.92%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

36.29%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.79%

39.53%

+3.26%

Сравнение комиссий UYM и UXI

И UYM, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UXI

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности UXI в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.47%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.09%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and UXI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (12.21%) compared to UXI (10.48%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.89% vs 11.69% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.89% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and UXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.47% for UXI.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор