PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYM с UXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYM с UXI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI).

UYM и UXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или UXI.

Корреляция

Корреляция между UYM и UXI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.49

UXI:

0.41

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.50

UXI:

0.83

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

UXI:

1.11

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.44

UXI:

0.43

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

UXI:

1.36

Индекс Язвы

UYM:

16.84%

UXI:

11.44%

Дневная вол-ть

UYM:

39.37%

UXI:

40.50%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

UXI:

-89.01%

Текущая просадка

UYM:

-26.95%

UXI:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 6.09% против 15.52% соответственно.

UYM

С начала года

-0.88%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-19.25%

5 лет

20.11%

10 лет

6.09%

UXI

С начала года

8.60%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

-6.53%

1 год

16.69%

5 лет

27.56%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UYM и UXI

И UYM, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
UXI
ProShares Ultra Industrials

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и UXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг риск-скорректированной доходности UXI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UXI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UXI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UXI

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности UXI в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.12%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.37%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.59%0.37%0.24%0.38%0.41%0.35%

Просадки

Сравнение просадок UYM и UXI

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UXI

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.29%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...