Сравнение UYM с XLE
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 12.48%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности UYM и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.91% соответственно.
UYM
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.48%
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам UYM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 27.95% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between UYM and XLE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between UYM and XLE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов UYM и XLE
Секторы
UYM
XLE
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
UYM
XLE
-
Потребительский циклический сектор
UYM
XLE
-
Промышленность
UYM
XLE
-
Коммуникационные услуги
UYM
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
UYM
-
XLE
-
Энергетика
UYM
-
XLE
Финансовые услуги
UYM
-
XLE
-
Здравоохранение
UYM
-
XLE
-
Недвижимость
UYM
-
XLE
-
Технологии
UYM
-
XLE
-
Коммунальные услуги
UYM
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. XLE — Ранг доходности на риск
UYM
XLE
Сравнение UYM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.10 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 8.63 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и XLE
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -71.26% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -12.05% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -20.14% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -26.04% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -66.81% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -8.01% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.06% | -17.97% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 4.32% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и XLE
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 7.26% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 16.79% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 20.57% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.49% | 26.05% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 29.58% | +13.28% |
Сравнение комиссий UYM и XLE
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и XLE
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.19% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and XLE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYM has higher volatility (14.01%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.19% for UYM.
UYM is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYM и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор