PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с FAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 12.48%/yr vs 21.20%/yr for FAS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UYM и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.48% против 21.20% соответственно.

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
10.95%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UYM and FAS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.73

Over the past year, the correlation between UYM and FAS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYM и FAS

Секторы
UYM
FAS

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.3%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.7%
FAS

-

Промышленность

UYM
1.1%
FAS
0.2%

Коммуникационные услуги

UYM

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

FAS

-

Энергетика

UYM

-

FAS

-

Финансовые услуги

UYM

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

UYM

-

FAS

-

Недвижимость

UYM

-

FAS

-

Технологии

UYM

-

FAS
1.8%

Коммунальные услуги

UYM

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UYM vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.03

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.34

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.03

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

0.08

+3.59

UYM vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и FAS

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-91.61%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-40.88%

+17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-43.10%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-66.88%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-85.99%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-20.63%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-31.12%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

17.97%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и FAS

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

12.45%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

33.46%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

43.61%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

55.59%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

61.33%

-18.47%

Сравнение комиссий UYM и FAS

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и FAS

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and FAS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (14.01%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 12.48% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 1.19% for UYM.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 1.00% for FAS.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор