Сравнение XLE с UYM
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 12.48%/yr for UYM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for UYM.
Доходность
Сравнение доходности XLE и UYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.48% соответственно.
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
UYM
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам XLE и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 27.95% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
Correlation
The correlation between XLE and UYM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between XLE and UYM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XLE и UYM
Секторы
XLE
UYM
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLE
UYM
-
Сырьевые материалы
XLE
-
UYM
Коммуникационные услуги
XLE
-
UYM
-
Потребительский циклический сектор
XLE
-
UYM
Потребительский защитный сектор
XLE
-
UYM
-
Финансовые услуги
XLE
-
UYM
-
Здравоохранение
XLE
-
UYM
-
Промышленность
XLE
-
UYM
Недвижимость
XLE
-
UYM
-
Технологии
XLE
-
UYM
-
Коммунальные услуги
XLE
-
UYM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. UYM — Ранг доходности на риск
XLE
UYM
Сравнение XLE c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.38 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 3.67 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и UYM
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и UYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -92.77% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -23.85% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -43.88% | +23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -48.25% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -73.31% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -7.32% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -42.06% | +24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 8.95% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и UYM
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 14.01% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 27.29% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 35.09% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 39.49% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 42.86% | -13.28% |
Сравнение комиссий XLE и UYM
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и UYM
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UYM в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.19% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and UYM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYM has higher volatility (14.01%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs UYM's -92.77%.
On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.19% for UYM.
XLE is categorized as Energy Equities, while UYM is Leveraged Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.95% for UYM.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и UYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор