PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UYM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.14% соответственно.


UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и DGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between UYM and DGS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.67

The correlation between UYM and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Basic Materials

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

UYM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UYMDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.38

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

7.84

-4.17

UYM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DGS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и DGS

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и DGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UYMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-61.83%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-10.06%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-19.31%

-24.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-24.86%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-44.08%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.05%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-12.57%

-29.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

3.05%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и DGS

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UYMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

7.30%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

14.27%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

16.60%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

15.08%

+24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

17.39%

+25.47%

Сравнение комиссий UYM и DGS

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и DGS

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DGS в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы


UYM and DGS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (14.01%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 10.14% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.19% for UYM.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.58% for DGS.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор