ProShares Ultra Industrials (UXI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra Industrials (UXI) показал доход в 6.54% с начала года и 41.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UXI составила 18.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UXI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -41.9%.

ProShares Ultra Industrials: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 1.94, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 02.02.2007.

• Этот ETF участвовал в 266.56% роста S&P 500 Index и в 179.12% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.94 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия UXI составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UXI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Industrials (UXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Industrials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra Industrials показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Industrials составляет 18.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.