Сравнение O с FAS
O (Realty Income Corporation) is a stock, while FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 21.20%/yr for FAS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 4.89% против 21.20% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
FAS
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам O и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -13.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between O and FAS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between O and FAS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. FAS — Ранг доходности на риск
O
FAS
Сравнение O c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.03 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.08 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и FAS
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -91.61% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -40.88% | +29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -43.10% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -66.88% | +32.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -85.99% | +37.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -20.63% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -31.12% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 17.97% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и FAS
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.45% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 33.46% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 43.61% | -27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 55.59% | -36.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 61.33% | -35.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и FAS
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FAS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and FAS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.45%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FAS's -91.61%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор